Оптимальное время входа в рынок при внутридневном трейдинге

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, мар 18, 2016.

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума Складчик

    Начинающих трейдеров и профессиональных скальперов спекуляции на рынке Форекс привлекают возможностью получения прибыли в короткие сроки. Это обстоятельство и возможность отказа от свопов за перенос открытых позиций на завтра сделали торговлю в течение одного торгового дня наиболее распространенным видом трейдинга.

    Главным фактором, определяющим уровень прибыли на спекуляциях является волатильность рынка во время открытых позиций. На рисунке 1 (vol.jpg) представленные за год данные, как распределяются отклонения максимальной (для ордеров BUY) и минимальной (для ордеров SELL) котировок относительно цены открытия в зависимости от времени суток, рассчитанные по данным из архива котировок с часовым периодом.

    Использовался архив котировок за 2013 год для валютной пары EURUSD.

    Полученные результаты показывают, что волатильность рынка изменяется в течение торгового дня и хорошо согласуются с утверждением, что для выбранной валютной пары следует активизировать работу во время европейской и американской торговой сессии.

    [​IMG]

    Для любителей быстрых сделок интересными являются сведения о том, когда и сколько можно заработать, если время между открытием и закрытием ордера находится в пределах одного часа. Результаты таких исследований представлены на рисунках 2 и 3 (buy_h.jpg, sell_h.jpg) для сделок на продажу и покупку соответственно. Использовалась та же валютная пара. Спред при расчетах имел значение в два пункта.

    [​IMG]



    [​IMG]

    Оптимальным для такого вида сделок можно считать период времени от 9 до 19 часов по Москве, а прогнозируемая прибыль от ордера будет на уровне 10-15 пунктов, что совпадает с результатом исследования усредненной волатильности.

    Следует отметить, что относительно не большое значение волатильности соответствует часовому промежутку времени. Усредненные за год значения изменений котировок в течение дня составляет примерно 50 пунктов в ту и другую сторону относительно значения в момент открытия. Эта заманчивая перспектива может быть реализована при несколько более длительной стратегии торгов. Ордер должен, например, открываться каждый час с начала дня, а закрываться по мере выполнения условий, но в пределах того же дня.

    Результаты моделирования такой ситуации представлены на рисунках 4 и 5 (2013_b.jpg, 2013_s.jpg). Условием для успешного закрытия ордера на продажу считалась ситуация, при которой минимальная цена с момента открытия ордера и до конца дня должна быть меньше цены открытия за вычетом прибыли и спреда. Аналогичный алгоритм касался ситуации с покупкой.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Можно предположить, что данная стратегия торговли имеет смысл с начала дня и примерно до 18 часов по Московскому времени. Более поздние ордера не успевают закрыться, и их следует переносить на следующий день. Но это уже совсем другая история.

    Каждый вправе поступать на свое усмотрение и использовать наиболее подходящую стратегию торгов. Однако, в любом случае, нельзя спекулировать вслепую.
     
    Последнее редактирование: сен 12, 2021