Можно Купить Пакет курсов по фрактальному анализу

Тема в разделе "Видеокурсы, лекции, вебинары", создана пользователем forexsklad, май 14, 2018.

  1. Новые покупки

    17.01.2019: Лучший индикатор по волнам Эллиота

    17.01.2019: Система Gann zone v.1 по ТС FVG Gann v.5 от Николая Еpeмeeва + обучающий курс

    17.01.2019: Automatic Elliott Waves. Для любителей волн Эллиота.

    16.01.2019: Система торговли по объемам от профессионала

    15.01.2019: Стратегия для Мосбиржи. 20-40% в месяц за 2 часа в день

    14.01.2019: МОДЕЛЬ Дмитрия Краснова. СЕКРЕТ постоянной прибыли на любом актив. Сессия Псков

    12.01.2019: Скальпинг на форекс - понимание рынка и супер результат $$$

    11.01.2019: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    11.01.2019: Курс Снайпер "Атас". Дмитрий Краснов

    08.01.2019: Торговая система "Spider" - 300% прибыли за 1,5 месяца

    06.01.2019: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    04.01.2019: "trend trading cloud" indicator

    04.01.2019: Торговля по Ганну

    03.01.2019: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    01.01.2019: Премиум доступ к завершенным складчинам

    31.12.2018: Александр Пурнов.Первый международный съезд трейдеров-побарников 2018

    30.12.2018: Индикатор паттернов PZ Harmonic Trading V5.0 для МТ4

    28.12.2018: Полный курс обучения трейдингу [VSAacademy] [Вячеслав Стив] [Стандарт]

    26.12.2018: Авторская.Практическое Применение Рыночного Профиля в Торговле Том Александер

    26.12.2018: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    25.12.2018: Построение каналов

    25.12.2018: Курс «Базовое чтение ленты».

    25.12.2018: Обучение по созданию торговых алгоритмов и роботов. Stocksharp 2018

    25.12.2018: Совместный семинар Андрея Коровина и Дмитрия Краснова

    24.12.2018: Акции

    19.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    19.12.2018: NYSE от проффи. Перезагрузка трейдера.

    19.12.2018: Опционная торговля СМЕ и взаимодействе с рынком «FOREX

    19.12.2018: Золотая коллекция «Мой Эверест» БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА скидка 90%

    18.12.2018: “На Старт 3.0” (Александр Пурнов 2018)

    17.12.2018: Онлайн-курс скальпинга

    16.12.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    16.12.2018: Основные паттерны канально-фрактальных торговых стратегий

    16.12.2018: Трейдинг: Крипто Иксы [Владимир Зубов]

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    13.12.2018: Обновление курса Маркетмейкер 2019. Закрываем дыры

    13.12.2018: Nyse продолжение

    11.12.2018: Новая ТС Снайпер 5.0 + Новый Робот + Готовый Бизнес За 14 Дней С Прибылью От 10 000$/месяц

    11.12.2018: Советник ClusterDeltaExpert v.4.1 ССi

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    07.12.2018: Советник Fxtbot (скальпер по тренду)

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    04.12.2018: Новая система fvg gann 4.0 доработанная автором

    03.12.2018: SmartFX ULTIMATE EA

    02.12.2018: Складчина

    01.12.2018: Советник «Медео» Секрет Миллиардной прибыльности

    30.11.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    30.11.2018: Стратегия Б-2 на баскетбол от «Хочу Прогноз»

    27.11.2018: система торговли по графикам

  2. Нужен организатор

    08.01.2019: Торговая система "Spider" - 300% прибыли за 1,5 месяца

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    17.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

  3. Сбор взносов

    16.01.2019: Система торговли по объемам от профессионала

    03.01.2019: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    01.01.2019: Премиум доступ к завершенным складчинам

    26.12.2018: Авторская.Практическое Применение Рыночного Профиля в Торговле Том Александер

    25.12.2018: Совместный семинар Андрея Коровина и Дмитрия Краснова

    24.12.2018: Акции

    19.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    02.12.2018: Складчина

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    02.11.2018: ВИДЕОКУРС ФОРЕКС СКАЛЬПИНГА "БАЗОВЫЙ 2.0"

    29.10.2018: Дейтрейдинг на NYSE/NASDAQ/AMEX.

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    19.09.2018: Советник Эволюция 2.0

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

Этап:
Завершена
Цена:
1999.00 RUB
Участников:
2 из 2
Организатор:
forexsklad
Расчетный взнос:
210 RUB
  • Участники покупки:
    1. forexsklad
    ,
    2. ADMIN
    ;
    Доп. список:
    1. Alex22
    ;
  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

    В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

    Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам:

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов:

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Фракталы и теория хаоса:

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Что вы получите
    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

    1 вебинар в пакете:

    «Фрактальная геометрия цен»
    дата проведения
    9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

      • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
      • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
      • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
      • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
      • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    2 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ временных рядов»
    дата проведения
    23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

        • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
        • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
        • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
        • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
        • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей


    Продолжение курса «Фрактальный анализ».

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

    В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

    Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.

    1 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.»
    дата проведения
    14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

    Программа курса

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды


    Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность

    14 октябрь 2016 Вебинар ведущий
    14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


    «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

    Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
    Фрактальная геометрия цен

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Что вы получите

    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.



    [​IMG]


    2 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.»
    дата проведения
    28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

    Программа курса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?


    Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса

    28 октябрь 2016 Вебинар автор


    28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


    «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

    Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
    Фрактальная геометрия цен

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок


    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Фракталы и теория хаоса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Что вы получите
    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.


    Цена автора на его сайте: 899 руб.
    Наша цена в розницу: $5

    Автор: Сергей Александрович Каменщиков
    Год выпуска курса: 2016

    Сколько весит курс: 395 Мб

    Математика финансов. Базовый курс

    14, 18 сентября 2017 Вебинар
    Сложность: 4/10

    Описание

    Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

    Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

    В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

    Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

    CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.

    Запись:

    У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

    Внимание:
    Вебинар начнется 14 сентября!

    Программа курса

    [*]День первый День 1
    Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.


    • Введение
    • Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
    • Статистические величины
    • Распределения
    • Вероятность и условная вероятность
    • Корреляция
    • Линейная регрессия/Линейные модели
    • Специфика применения к финансовым активам
    • Проверка тех. анализа
    • Вопросы и ответы
    [*]День второй День 2
    Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

    • Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
      • Путь 1:
        • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
        • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
        • Пример: RTS-3.17
      • Путь 2:
        • Сложные статистический модели
        • Пример Si-3.17
        • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
    • Проблема CLT
    • Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
    • Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
    • Вопросы и ответы
    Что вы получите

    • Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
    • Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
    • Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
    • Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
    • Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле

    Цена автора на его сайте: 1.999 руб.

    Год выпуска курса: 2017

    Сколько весит курс: 1.45 Гб
     

Перелинковка тем