Можно Купить Пакет курсов по фрактальному анализу

Тема в разделе "Видеокурсы, лекции, вебинары", создана пользователем forexsklad, май 14, 2018.

  1. Новые покупки

    23.05.2018: НОВАЯ ТС. Снайпер 4 «Эволюция» “ВЗЛОМ” Торговли Маркетмейкера + НОВЫЙ Автоматический робот “Sniper 4

    22.05.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (5 и 6 части из 6)

    22.05.2018: Anton Kreil - Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    22.05.2018: Индикаторы по опционному анализу без привязки и абонентской платы

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    22.05.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    22.05.2018: Стратегия ставок на лото и настольный теннис от LiveTimStavki!

    21.05.2018: Советник Open lock 5.7

    21.05.2018: Советник Сетка+лок

    21.05.2018: Индикатор Trader Million

    21.05.2018: Индикатор Renko Gram

    21.05.2018: Система Forex Hybrid Pro

    21.05.2018: Курс 15 Minute Trade Course

    21.05.2018: Система Forex Shadow

    21.05.2018: Советник для разгона депозита на M15! Фиксированный лот! Без мартингейла!

    21.05.2018: Индикатор TDD FX

    21.05.2018: Система Easy Winner Pro Trading System

    21.05.2018: Индикатор Pullback Solution

    21.05.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    21.05.2018: Новый спецкурс «Снайпер Х»

    20.05.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    19.05.2018: индикатор 15-09-TW

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Для проверенных

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    18.05.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    17.05.2018: Складчина на развитие форума

    17.05.2018: Мега прибыль на CME и Форекс со стопом пять тиков

    17.05.2018: Лучшая лучшая скальпинг стратегия форекс!

    16.05.2018: Система Rognowsky Trade 3.0 - 90% ПРИБЫЛЬНЫХ ФОРЕКС СИГНАЛОВ С 2010 ГОДА

    16.05.2018: Индикатор циклов для торговли по Ганну

    16.05.2018: Торговля по профитной торговой системе

    16.05.2018: Советник 008

    16.05.2018: Торговая система FVG Gann 5.0. Индивидуалка.

    15.05.2018: ТС Best Forex Lines 2017 + робот помощник.

    15.05.2018: Форекс робот Тихий Океан [версия 1.03]

    14.05.2018: Пакет курсов по фрактальному анализу

    13.05.2018: Мастер-класс по трендовой торговле

    13.05.2018: Робот Уровни 2 для МТ5 от Гринькина Константина в исходном коде

    13.05.2018: Курс торговли на бирже от Артёма Звёздина

    13.05.2018: Советник iSwing v3.0 5340% прибыли (без привязки)

    11.05.2018: Торговая Система ПВА.

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    10.05.2018: RED MMM 1.00 (Murrey Math Magic)

    10.05.2018: Советник Green Backs

    09.05.2018: Самый продвинутый Форекс советник ЕА

    09.05.2018: Forex power 2.0

    09.05.2018: Грааль для бинарных опционов Индикатор Split

    08.05.2018: Эксклюзивные индикаторы Bank Positions и Core Volumes

    07.05.2018: Программа ForecastWave

  2. Нужен организатор

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    26.04.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.04.2018: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    11.04.2018: Turbo master 2018

    07.04.2018: BG Rebate - это торговый эксперт для торговли на валютной паре EURUSD

    03.04.2018: ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

    31.03.2018: Советник_Frok 2018

    02.03.2018: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    23.01.2018: советник Forex August

    13.01.2018: Прибыльная ТС для БО

    08.12.2017: Закрытая 1

    07.12.2017: Закрытая 2

    01.12.2017: Методика снижения стоимости владения активом (Михаил Чекулаев)

    02.11.2017: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    26.10.2017: Трендовая торговая система. Зарабатывает на Gold, S&P, BRN, Crypto

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    06.09.2017: Супер мега система для форекс+индикатор

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    01.07.2017: Стратегия на форекс, основанная на 2-х

    30.06.2017: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

    13.04.2017: Торговый форекс робот Dagger-2017

    03.04.2017: Советник без мартингейла!

    26.03.2017: Сигнальный индикатор для бинарных опционов TenCandles

    21.03.2017: Доливки и частичные закрытия позиций в торговых системах (Чечет, Власов)

    21.03.2017: От идеи до правил торговой системы за 3 дня (Игорь Чечет)

    21.03.2017: Финансовая лабаратория: Флэт (Чечет, Власов)

    21.03.2017: Рождество спекулянта. Светлана Шевчун

    14.03.2017: Торговый робот

    17.02.2017: Бинарные опционы. стратегия "binary firework"

    17.02.2017: Крестики-нолики с акциями или практическое инвестирование по принципам томаса дорси

    08.02.2017: Индикатор форекс

    15.01.2017: Индикатор для бин. опционов point entry

    14.01.2017: Zlmtrade - точнейший индикатор для рынка форекс и бинарных опционов.

    31.12.2016: Индикатор x-trader (сергей фролов)

Этап:
Покупка и раздача продукта
Цена:
1999.00 RUB
Участников:
2 из 2
Организатор:
forexsklad
Расчетный взнос:
210 RUB
  • Участники покупки:
    1. forexsklad
    ,
    2. ADMIN
    ;
  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

    В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

    Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам:

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов:

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Фракталы и теория хаоса:

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Что вы получите
    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

    1 вебинар в пакете:

    «Фрактальная геометрия цен»
    дата проведения
    9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

      • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
      • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
      • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
      • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
      • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    2 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ временных рядов»
    дата проведения
    23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

        • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
        • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
        • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
        • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
        • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей


    Продолжение курса «Фрактальный анализ».

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

    В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

    Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.

    1 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.»
    дата проведения
    14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

    Программа курса

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды


    Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность

    14 октябрь 2016 Вебинар ведущий
    14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


    «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

    Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
    Фрактальная геометрия цен

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Что вы получите

    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.



    [​IMG]


    2 вебинар в пакете:

    «Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.»
    дата проведения
    28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

    Программа курса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?


    Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса

    28 октябрь 2016 Вебинар автор


    28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.


    «Черные лебеди», финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

    Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

    Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс “Математика финансов” с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

    Полная программа курса:
    Нелинейный подход к рынкам

    • Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
    • Случайное блуждание как модель эффективного рынка
    • Подтверждение модели случайного блуждания и ее опровержение: “черные лебеди”, банкротство хедж-фондов, реальные кейсы из истории
    • Нарушение однозначной связи между риском и доходностью – почему не всегда больший риск означает большую доходность
    • Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность игроков и горизонтов инвестирования меняет рыночный режим и влияет на риск
    Фрактальная геометрия цен

    • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые мы видим на рынке
    • Фрактальная размерность и эффективность – определяем сложность рынка на основе геометрии
    • Почему перестают работать технические индикаторы и как избежать типичных ошибок
    • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
    • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива “Гауссу”
    Фрактальный анализ временных рядов

    • Модель “неслучайного” блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон и “неслучайная случайность”
    • Показатель Херста: экономический смысл и связь с эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ и альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка и его взаимосвязей
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок


    • Паттерны рыночного поведения: иллюстрации и математический фундамент
    • Показатель Херста и определение режима рынка, рекомендации по выбору торговой системы
    • Модель волатильности и оценки риска и доходности: почему мы недооцениваем риски
    • Обновленный критерий Келли для риск-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды
    Фракталы и теория хаоса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Программа курса

    • Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
    • Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного риска, которые стоит добавить в терминал
    • Смена режимов волатильности: объясняем понятия “черный лебедь” и “затишье перед штормом”
    • Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
    • Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?
    Что вы получите
    Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.


    Цена автора на его сайте: 899 руб.
    Наша цена в розницу: $5

    Автор: Сергей Александрович Каменщиков
    Год выпуска курса: 2016

    Сколько весит курс: 395 Мб

    Математика финансов. Базовый курс

    14, 18 сентября 2017 Вебинар
    Сложность: 4/10

    Описание

    Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

    Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

    В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

    Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

    CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.

    Запись:

    У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

    Внимание:
    Вебинар начнется 14 сентября!

    Программа курса

    [*]День первый День 1
    Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.


    • Введение
    • Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
    • Статистические величины
    • Распределения
    • Вероятность и условная вероятность
    • Корреляция
    • Линейная регрессия/Линейные модели
    • Специфика применения к финансовым активам
    • Проверка тех. анализа
    • Вопросы и ответы
    [*]День второй День 2
    Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

    • Как посмотреть в будущее? 2 Пути к цели
      • Путь 1:
        • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
        • Монте-Карло и борьба с неизвестным (sampling techniques)
        • Пример: RTS-3.17
      • Путь 2:
        • Сложные статистический модели
        • Пример Si-3.17
        • Комментарии о пути 2 и его связь с машинным обучением
    • Проблема CLT
    • Корреляция – ваш лучшей враг и почему он вам больше не нужен!
    • Инструменты которые нужны если вы хотите заниматься этим направлением
    • Вопросы и ответы
    Что вы получите

    • Если забыли, то вспомните, а если не знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты
    • Вас перестанут пугать корреляция, ковариация и стандартное отклонение
    • Разберетесь, как работают и для чего используются основные статистические величины
    • Поймете, как и для чего применять математику и статистику на финансовых рынках
    • Будете готовы осваивать продвинутые курсы по алгоритмической торговле

    Цена автора на его сайте: 1.999 руб.

    Год выпуска курса: 2017

    Сколько весит курс: 1.45 Гб
     

Перелинковка тем