Статья Межрыночный анализ

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, мар 7, 2018.

  1. Новые покупки

    17.11.2018: SmartFX ULTIMATE EA

    15.11.2018: ЛУЧШАЯ СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ 2018 FAVORITE SCALPER

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    14.11.2018: Реальное понимание и торговля в плюс

    13.11.2018: Торговый советник для ФОРТС и Московской биржи

    13.11.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    13.11.2018: Самые важные нюансы при торговле акциями на коротких периодах

    13.11.2018: Разруливатель Open lock 5.9

    13.11.2018: Трейдинг на полуавтомате 2.0

    12.11.2018: Закрытая. Торговля фьючерсами - 3

    10.11.2018: Безиндикаторная торговая система. Полное понимание рынка и цены

    09.11.2018: Дивиденты на Миллион

    09.11.2018: TS ANTI MARTINGALE - заработай на сливе мартинов

    09.11.2018: КОНФЕРЕНЦИЯ "Тайминг, зоны, связь между таймфреймами, баланс"

    09.11.2018: Советник August Forex Golem V3-2018 без привязки

    07.11.2018: Интенсив-курс по профитному криптотрейдингу - Армен Геворкян (2018)

    07.11.2018: Рынок облигаций

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    05.11.2018: Успешный трейдер 6.0, прорыв до +2000$ в месяц

    02.11.2018: Профессиональный курс по среднесрочной торговле

    02.11.2018: Торговля с использованием опционного анализа

    02.11.2018: ВИДЕОКУРС ФОРЕКС СКАЛЬПИНГА "БАЗОВЫЙ 2.0"

    01.11.2018: Стратегия для Мосбиржи. 20-40% в месяц за 2 часа в день

    01.11.2018: Мультилокирующий робот для разгона депозита. Новейший 2018 алгоритм!

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    29.10.2018: Дейтрейдинг на NYSE/NASDAQ/AMEX.

    29.10.2018: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    27.10.2018: Безиндикаторная торговая система «NEST» (Гнездо)

    27.10.2018: Построение системы торговли по опционному трейдингу. Часть 1

    27.10.2018: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

    25.10.2018: Бизнес и инвестиции

    25.10.2018: Миллион долларов за 15 лет [Максим Петров]

    23.10.2018: Торговая Система ПВА.

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Торговля по профитной торговой системе

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    20.10.2018: Александр Пурнов.Первый международный съезд трейдеров-побарников 2018

    19.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    18.10.2018: Forex Success Code

    17.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    15.10.2018: Стратегия «Дивидендная»

    15.10.2018: Новый курс форекс от автора Гнезда - Построение уровней торговых зон.

    15.10.2018: Стратегия на российском рынке

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    13.10.2018: CME

  2. Нужен организатор

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    17.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    25.06.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

    26.05.2018: Turbo master 2018

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

  3. Сбор взносов

    15.11.2018: ЛУЧШАЯ СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ 2018 FAVORITE SCALPER

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    13.11.2018: Разруливатель Open lock 5.9

    09.11.2018: TS ANTI MARTINGALE - заработай на сливе мартинов

    02.11.2018: ВИДЕОКУРС ФОРЕКС СКАЛЬПИНГА "БАЗОВЫЙ 2.0"

    19.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    15.10.2018: Стратегия «Дивидендная»

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    02.10.2018: Скальпинг

    13.09.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    10.09.2018: Double FX Robot -10 000$ в месяц

    04.09.2018: Складчина

    11.08.2018: NYSE от проффи. Перезагрузка трейдера.

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    27.05.2018: Торговая система с положительным матожиданием на NYSE

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он – основатель сайта www.vantagepointtrading.com, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка
    Уже неоднократно говорилось о том, что товарный, фондовый, валютный и рынок бондов тесно взаимосвязаны друг с другом. Зная об их взаимодействии, трейдер может получить общую схему анализа, что позволит ему повысить эффективность своих торговых решений. Вкупе с техническими сигналами покупки и продажи, эта информация является весьма ценной. Мы можем эффективнее настроить наш анализ, когда один из рынков начинает показывать опережающие признаки.

    Вместо того, чтобы иметь неопределенную идею, что тот или иной рынок должен развернуться через несколько недель или месяцев, мы можем использовать межрыночный анализ, обращаясь к глобальным рынкам и определенным видам активов, чтобы точно определить, когда произойдет разворот. При этом, те же самые инструменты могут использоваться для подтверждения трендов, когда они только начались.

    Основы межрыночного анализа

    Разворотам часто предшествуют дивергенции. Например, если доллар развернулся вверх, то вполне вероятно, что товарные цены скоро начнут падать. Если товарные цены не снижаются сразу же, то возникает дивергенция от их естественных межрыночных взаимосвязей, и мы можем ожидать, что они вскоре начнут снижаться.

    Другой пример - если бонды начали снижаться, а акции продолжают повышаться. В то время как такая тенденция может продолжиться в течение некоторого времени, акции, в конечном счете, последуют за бондами (в инфляционной среде). Чтобы подтвердить тренды, мы можем предположить, что те же самые взаимосвязи продержатся - если товарные цены повышаются, а бонды падают, то они продолжат падать и дальше. Также, если акции падают, то эта тенденция, скорее всего, продолжится, пока продолжают падать бонды, и, вероятно, в течение еще какого-то времени после того, как цены облигаций вновь начнут повышаться.

    Глобальные дивергенции

    Учитывая эти взаимосвязи, мы можем пойти дальше в нашем анализе, используя другие инструменты. Учитывая такую взаимосвязь между глобальными рынками, мы теперь можем использовать другие рынки, чтобы подтвердить наши выводы.

    В идеале, хотелось бы увидеть, что глобальные рынки подтверждают то, что мы видим на том или ином локальном фондовом рынке. Например, если американский фондовый рынок повышается и преодолевает области сопротивления, то мы можем с определенной уверенностью предположить, что тренд достаточно сильный, если другие глобальные рынки повторяют эту же динамику. Мы не должны наблюдать за всеми рынками, а выбрать любой из тех, с которым имеется сильная взаимосвязь. Это могут быть фондовые рынки Евро-зоны, Канады или Китая. Так как Соединенные Штаты сильно зависят от этих стран в качестве поставщиков товаров, а те в свою очередь зависят от покупок США, то эти экономики имеют очень похожие циклы.

    В 2008 году глобальные рынки снижались синхронно друг с другом. Эти одновременные движения подтверждают силу нисходящего тренда. Нельзя сказать, что не может быть временного лага между движениями различных рынков, но если тренды являются сильными, то глобальные рынки должны двигаться вместе. Если все другие рынки устойчивы, то маловероятно, что американские рынки столкнутся с существенным падением без подтверждения со стороны нескольких глобальных рынков.

    Чем больше инструментов для подтверждения вероятного движения у нас есть, тем лучше, будь то разворот из-за дивергенции или продолжение тренда из-за синхронного движения взаимосвязанных рынков. Однако, даже при наличии большого количества инструментов для проверки вероятного движения, как мы можем точно определить, когда это произойдет.

    Активы, отражающие межрыночные взаимосвязи

    Итак, у нас есть сигналы с многих рынков, что на каком-то конкретном рынке готов начаться новый тренд. Некоторые отдельные акции, например, могут помочь точно определить, когда этот тренд начнется. Акции, на которых мы сосредоточимся это акции, связанные с товарными ценами, вроде акций, имеющих высокую корреляцию с ценой нефти, и акции, связанные с процентными ставками, вроде акций финансового сектора.

    Причина, по которой мы наблюдаем именно за этими акциями, заключается в том, что они ведут за собой соответствующие фьючерсные рынки. Это означает, что мы можем использовать их движение, чтобы прогнозировать движения фьючерсных рынков, и, таким образом, можем сопоставлять движения рынка в целом.

    Товарные акции и фьючерсы

    Сначала, давайте взглянем на взаимосвязь товарных акций и фьючерсов. Если акции нефтяных компаний начинают повышаться, то рынок нефтяных фьючерсов пойдет следом с относительно коротким разрывом. Когда мы имеем горстку различных товарных акций, начинающих повышаться, у нас есть подтверждение, что товарный рынок в целом готов начать бычий тренд. Мы можем войти в длинную сторону по отдельной акции, либо купить фьючерс по данному товару, или же купить широкий товарный индекс. Восходящее движение по этим акциям, взятое в контексте нашего общего межрыночного анализа, является сигналом, что мы можем войти в длинную сторону на связанных рынках, ожидая на них начало бычьего движения.

    Например, в 2008 году нефтяные акции достигли максимума и отступили на пару месяцев раньше нефтяных цен. Цены на сырье продолжили повышаться. Эта дивергенция вскоре привела к снижению нефтяных цен вслед за акциями нефтяных компаний. Связанные с товарными ценами акции будут обычно двигаться в том же самом направлении, что и товарные рынки в случае дивергенции, это может обеспечить ранний сигнал разворота.

    Акции финансового и сервисного секторов

    Если чувствительные к процентной ставке акции (финансовый и сервисный сектор) начинают демонстрировать бычью динамику, мы сочли бы это сигналом, что инфляция ослабевает, обязательства повышаются, а процентные ставки снижаются. Это означает, что акции, вероятно, близки к основанию и вскоре ожидается их рост.

    Усиление акций финансового сектора, которое происходит в конце рыночного цикла (после формирования дна), может быть подтверждено, если акции промышленного и технологического сектора также начинают демонстрировать силу. Опять же, мы можем совершить покупку по рыночным инструментам, либо же выбрать фьючерсы или индекс, отражающий эти акции. Акции сервисного сектора обычно двигаются синхронно с бондами. Поэтому, акции сервисного сектора могут использоваться для подтверждения тенденции на рынке казначейских обязательств. Когда бонды начинают повышаться наряду с акциями сервисного сектора, фондовый рынок вскоре последует за ними вверх.

    В некоторых случаях, из-за временного лага между движениями некоторых рынков, мы можем не увидеть бычьего движения по данному рыночному активу. В этом случае, мы можем либо остаться вне рынка, либо выбрать другой рынок. Так как данные акции являются лидирующими, они не только опережают соответствующие фьючерсные рынки в основаниях, но также и на вершинах. Таким образом, когда эти акции начинают снижаться (в контексте нашего общего межрыночного анализа) после бычьего движения, мы можем заключить, что бычий рынок закончился и ожидается начало медвежьего тренда в данном конкретном секторе.

    Помните, что все торговые решения должны основываться на широком межрыночном анализе. Если мы будем реагировать на каждый тик вверх и вниз, то это приведет к частой смене позиций и, соответственно, ненужным потерям. При использовании данного подхода важно смотреть на более долгосрочный временной формат, или использовать его в качестве более широкого подтверждение для средне- и долгосрочных сделок. Также важно знать о событиях, влияющих на определенный рынок или класс активов, что может привести к нарушению межрыночных взаимосвязей.

    Заключение

    Когда глобальные рынки подтверждают движения на каком-либо локальном рынке, эта информация может использоваться в качестве подтверждения, что текущий тренд продолжится. Например, некоторые акции также имеют тенденцию вести классы активов, которые они отражают. Контролируя эти акции, мы можем получить ранний признак, когда эти рынки начнут двигаться. Так как мы знаем, как классы активов взаимодействуют друг с другом, мы можем определить, какой рынок будет наилучшим вариантом для открытия торговой позиции, с целью эксплуатации ожидаемого движения. Однако, это основывается на трендах и не должно использоваться для торговли на каждой волне рыночного движения.
     

Перелинковка тем