Складчина Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

Тема в разделе "Торговые стратегии и системы", создана пользователем Shivas, окт 28, 2017.

  1. Новые покупки

    27.10.2020: Торговля на Форекс при помощи опционного анализа (VIP пакет) - Роман Анкудинов

    27.10.2020: Волновой анализ + Прайс экшн - Андрей Цветков

    25.10.2020: Стратегия Снайпер Х от Академии форекса

    24.10.2020: Александр Пурнов – Стратегия Дирижер (2019)

    24.10.2020: Александр Пурнов — 11 курсов в записи

    24.10.2020: Битва Титанов Трейдинга – Александр Пурнов (Пред заказ записи)

    24.10.2020: Захват ликвидности КАЗАНЬ 2019

    24.10.2020: Бункер 3.0 Александр Пурнов

    24.10.2020: Весь Центр Подготовки Трейдеров 2019 – Александр Пурнов

    23.10.2020: Безопасный разгон депозита на рынке FOREX - Владимир Кузнецов -

    21.10.2020: АВТОРСКИЙ КУРС ОЛЬГИ КИЛЬТАУ - ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ

    21.10.2020: Дивидендные инвестиции. Базовый курс - Лариса Морозова

    21.10.2020: Финансовая независимость. Тариф максимальный - Артем Первушин

    20.10.2020: Разгон депозита от профессионала (Alex Alex) (2020)

    20.10.2020: Crash Course in Hotel Investment Analysis

    20.10.2020: Investment Analysis with Natural Language Processing (NLP)

    20.10.2020: Financial Audit Test - Income Statement Procedures

    20.10.2020: Financial Analytics - Retention, Collections & Fraud

    19.10.2020: Курс по торговле от Моцарта [Mr Mozart]

    19.10.2020: [Александр Марченков] Трейдинг на криптовалютном рынке, маржинальная торговля и инвестиции

    17.10.2020: Стратегия торговли акциями на фондовой бирже: 5/5.

    17.10.2020: [Graftrade] CME ТС. Торговля кластерами на Раз, Два, Три (2020)

    17.10.2020: КУРС ОБУЧЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ ДМИТРИЯ МАМАЕВА

    15.10.2020: [Вадим Федосенко] Профессиональный скальпинг - авторская стратегия (2020)

    14.10.2020: Мой Эверест. Система канального диапазона 2020. Автоматизация (2020)

    11.10.2020: [Александр Герчик, Виктор Макеев] Перезагрузка от Герчика. Пакет Комфорт (2020)

    10.10.2020: Скальпинг на форекс - понимание рынка и супер результат $$$

    09.10.2020: Day Trading. Дневная торговля. Forex. Акции. Криптовалюта

    07.10.2020: Трейдинг - с нуля до профессионала за месяц - Dmitry Perepelkin

    06.10.2020: Криптоинвесторы. Продвинутый + Базовый обучающий курс (Дмитрий Орлов)

    05.10.2020: Сборник курсов от Romario по профилю рынка

    02.10.2020: Золотой фонд MaxCapital

    01.10.2020: Трейдер в Плюсе (обновление 2020)

    01.10.2020: Инвест Старт - Евгения Идиатуллина

    01.10.2020: Форекс советник SV_ZET_v15 (новая версия)

    30.09.2020: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    29.09.2020: Премиум доступ к завершенным складчинам

    28.09.2020: НАУЧИСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ КРУПНОГО ИГРОКА ПО ПОВЕДЕНИЮ ЦЕНЫ

    27.09.2020: Американские эмитенты: как из 7000 выбрать 7 лучших

    24.09.2020: Интенсив Активные зоны крупного игрока (2020)

    24.09.2020: Индикаторная система для разгона депозита [обновлённая] + бонус Новые сообщения

    24.09.2020: КУРС “4 СТРАТЕГИИ ОТ ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫХ”

    23.09.2020: Слёзы Баффетта 3.0 Школа криптотрейдинга

    23.09.2020: Тоговля по Б.Вильямсу "Торговый Хаос" (2019)

    18.09.2020: Формула Среднесрочного Трейдинга для Занятых Людей

    17.09.2020: Trade FM – Торговая система SPIDER AVERAGE

    16.09.2020: Эксклюзивный метод Фибоначчи

    16.09.2020: СДЕЛКИ ИНСАЙДЕРОВ: ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СИГНАЛЫ

    14.09.2020: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    14.09.2020: Идикатор FKC (не рисует)

  2. Нужен организатор

    25.10.2020: Стратегия Снайпер Х от Академии форекса

    01.10.2020: Форекс советник SV_ZET_v15 (новая версия)

    30.09.2020: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    05.09.2020: Валитов Ильгиз Наилевич

    25.07.2020: Мои индикаторы с Маркета оптом!!!

    07.07.2020: Trading with the Time Factor – vol.1

    04.07.2020: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    26.06.2020: [Udemy] Илья Бутурлин - Инвестирование в краудфандинг в России и мире (2020)

    22.06.2020: Грааль для реала Bar Ipro v9.1-Fixed

    20.06.2020: Торговая система "Spider" - 300% прибыли за 1,5 месяца

    06.06.2020: Разруливатель cm-RUL simple virtual lock без привязки

    02.06.2020: Прибыльный трейдинг

    21.04.2020: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    19.12.2019: Обучение трейдингу

    26.10.2019: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    01.10.2019: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    02.08.2019: Выигрышные скачки {слив мануала}

    05.07.2019: Снайпер для MT4/MT5 (не мартингейл!)

    19.06.2019: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    01.06.2019: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    03.05.2019: Индикатор FX Incognito

    31.03.2019: Прибыльный Индикатор Высокой Точности "FOREX PARADISE"

    26.03.2019: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    25.03.2019: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    09.03.2019: Разработка торговых систем на языке mql4/5 и автоматизированная торговля в metatrader4/5

    08.03.2019: Советник для создания своего телеграмм канала

    11.02.2019: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

Этап:
Набор участников
Цена:
90000.00 RUB
Участников:
2 из 2
Организатор:
Отсутствует
100%
Расчетный взнос:
250 RUB

000:00:00:00

Время сбора взносов пришло

  1. Shivas

    Shivas Member Команда форума Складчик

    Торговля с мат.ожиданием 1 к 10
    Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой,присущей конкретному.
    [​IMG]

    Итак, подход все хорошие трейды(ВХТ) будем рассматривать как основное движение и коррекционное к этому движению. Противоположный ему один хороший трейд (ОХТ) — только основное движение, без коррекционного. Теперь о равных условиях для двух подходов. Вероятность наступления любого события ½. Так же равным условием будет один торговый инструмент, один и тот же временной промежуток и одинаковые условия на вход и выход для двух подходов.
    У ОХТ 4 сделки. Согласно специфике, у ВХТ - 8 сделок соответственно, так как в этом подходе берется и коррекционно движение. Понятно что в реальном рынке каждое основное движение или коррекционное не обязательно должно быть равно предыдущему, но для лучшего счета возьмем размер сделки основного движения 10 тик. Размер коррекционного 3 тика. При этом условия на вход и выход одинаковы для двух подходов. Таким образом не сложно подсчитать, что при вероятности риска ½, ОХТ может дать 2 сделки суммой 20 тик, ВХТ 26 тик. Преимущество ВХТ очевидно. Но, при торговле и коррекционного движения, может показаться что вероятность риска увеличивается. Я думаю, что сторонники ОХТ не станут утверждать что с каждой новой сделкой вероятность риска увеличивается, а если станут, то стоит задуматься через сколько сделок эта вероятность будет равна 1 (100%) и более? Абсурдно, верно?!
    Давайте разберемся, почему вероятность риска не может увеличиться при увеличении серии сделок (ВХТ).
    Для понимания того что же представляет собой вероятность, обратимся к справочному материалу:
    «Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения «орла» или «решки» при случайном подбрасывании монетки равна 0,5 (1/2), если предполагается, что только эти две возможности имеют место и они являются равновозможными.»
    Перенесем это на трейдинг. В любой сделке у нас есть 2 равновозможных исхода (два рыночных участника покупатель/продавец), цена может пойти выше или ниже точки входа, то есть равновозможные исходы события в случае сделки это прибыль или убыток. Кто-то может сказать что цена может пойти вправо или остановиться. Но цена не может стоять на месте вечно. Если бы это было реально, то действительно, мы бы могли рассмотреть этот момент и включить этот исход события в наши расчеты. Но мы рассматриваем риск и вероятность этого риска, соответственно благоприятное событие (нет убытка) и неблагоприятное событие (убыток). Даже если предположить, что цена останется в одной точке навсегда, это событие не повлияет на вероятность риска, так как для определения вероятности риска мы все-равно будем сравнивать вероятность благоприятного исхода и неблагоприятного. Приведу возможные варианты исхода событий при возможности замерания цены навсегда. Цена замерла выше цены открытия на покупку — для нас благоприятное событие (нет убытка), замерла ниже — неблагоприятное (убыток), замерла на цене открытия — благоприятное событие (нет убытка).
    Таким образом, для каждой сделки вероятность остается ½( 50%). Совершая одну
    сделку — вероятность ½( 50%), совершая вторую — вероятность ½( 50%), третью — ½( 50%), так как исход события во всех сделках равновозможен, или прибыль или убыток.
    Пойдем от обратного и представим что вероятность риска с каждой сделкой увеличивается, следовательно в какой-то момент вероятность риска может быть 1(100%) и более, но:
    «В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значение 1 соответствует достоверному событию.»
    Согласно этому, вероятность не может быть более 1 (100). Но какова она на самом деле при увеличении количества сделок?
    Рассмотрим данный пример, а именно три последовательные покупки (набор позиции)
    [​IMG]
    Какие результаты возможны в этих трех сделках? 1) три сделки прибыльны;2) три убыточные; 3) две прибыльные, одна убыточная; 4) одна прибыльная, две убыточные. Согласно теории вероятностей, в итоге, все сводится к формуле:
    p=k/n;
    где p — искомая вероятность, k — число устраивающих нас событий, n — общее число возможных событий. В нашем случае, оценивая вероятность риска, k (число устраивающих нас событий) это количество возможных убыточных исходов по сделкам. Сколько их возможно в нашем случае? Считаем, , k= 3+1+2=6.
    n (общее число возможных событий) это общее число исходов по сделкам, считаем,
    n = 3+3+2+1+1+2=12.
    Вероятность риска в нашем случае равна, Р = 6/12=1/2=0,5 (50%).
    После того как мы выяснили что вероятность не увеличивается при увеличении количества сделок, перейду к основному, почему многие отрицают серию сделок. Ответ прост и он кроется в эмоциях трейдера. Это страх, страх того, что следующая сделка может быть убыточной, поэтому он лучше просидит в той, которая в данный момент ему приносит прибыль, в надежде на ее увеличение. При этом будет
    игнорировать возможные сигналы на коррекцию (которая может перерасти в противоположный тренд), так как страшно, а вдруг еще тренд продолжится и он не будет знать что ему делать в этой ситуации, а там тильт и «ну его… эти перевороты». А что происходит в момент когда совершая один трейд трейдер получает либо б/у, либо убыток? Эмоция — жадность. Все пришли зарабатывать, а тут ноль или убыток. Не устраивает, нужно еще один хороший трейд, да так что бы отбить убыток. Попал в боковик, прибыль маленькая, закрываться не будет, выход из боковика не в сторону трейдера, продавать уже поздно, поищет покупку, но прибыль то уже больше нужна что бы отбить убытки, начинается торговля ожиданий. Нужно 50 тиков что бы отбить убытки и приемлемо заработать, Но валатильность упала и нет 50 тиков, а есть 20. Не устраивает, в итоге просидел, цена вернулась к точке входа и выбило б\у. Результат не очень. Поэтому принимая только один хороший трейд и не допуская серию трейдов, так как якобы вероятность риска увеличивается, мы торгуем эмоции. Торгуя серию сделок мы можем находиться в полной определенности на рынке и относясь непредвзято, можем быстро подстравиваться к изменению направления.
    Для того что бы торговать рынок, а не вероятность, мат. ожидание, статистику, эмоции и прочее, нужен алгоритм действий. Выглядит он так:



      • Что будет, если это произойдет?
      • Что будет, если это не произойдет?
      • Чего не будет, если это произойдет?
      • Чего не будет, если это не произойдет?
    Сторонники ОХТ, скорее всего, скажут о преимуществе в виде мат. ожидания, соотношение риск/прибыль, но я считаю преимуществом в торговой системе должно быть соотношение прибыльных сделок к убыточным, но никак не мат. ожидание.
    Поясню, имея на начальном этапе вероятность риска ½( 50%), задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Тейк, стоп, их соотношение это уже следствие точки входа и являются относительными величинами, так как зависят от конкретной рыночной ситуации, в условиях меняющейся волатильности. Они никак не могут быть константами, это абсурдно, зная что волатильность меняется.
    Постараюсь объяснить на реальном примере, от обратного.
    [​IMG]
    Рассмотрим момент с последними тремя покупками. При покупке, я закладывал мат.ожидание не меньше 10, то есть ожидал 150 тик прибыли (так как средняя волатильность к примеру такая), защитный стоп ордер 15 тик, не больше, не меньше, а в зависимости от текущей ситуации, но по факту рынок мне дал 7 тик в двух сделках и -1 тик в одной и я их забрал, так как ситуация поменялась в моменте. В итоге соотношение 0,5 и и -0,07 вместо 10, но прибыль реальная, а не ожидаемая. Ведь заранее невозможно определить с большей вероятность что цена именно с этой точки пройдет 150 тик, создаются условия, но нельзя отрицать что через 7 тик не создадутся условия для 150 тик, но уже в противоположную сторону. Следовательно, логично взять 3-5-7-20 тик с вероятностью благоприятного исхода большей ½( 50%).
    Таким образом преимущество дает, именно, понимание рынка, ВХТ, % прибыльных сделок, а не мат. ожидание,ОХТ. Ожидания могут быть одни, а реальная ситуация иная.

     
    Zakari, s-vasiliy и Slavazed нравится это.
  2. GOLD

    GOLD New Member Складчик

    В рассуждениях и расчетах я не увидел учета спреда. Чем больше сделок, тем больше денег уходит ДЦ. Матожидание ухудшается. Кроме этого, здесь ничего не говорится о размере депозита. А это влияет на выбор ТС и манименежмент, а также на соотношение ТП\СЛ (рискменеджмент).
     
  3. andru

    andru New Member Складчик

    он торгует фьючерсы, а не форекс.
     

Перелинковка тем