Складчина Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

Тема в разделе "Торговые стратегии и системы", создана пользователем Shivas, окт 28, 2017.

  1. Новые покупки

    24.05.2018: НОВАЯ ТС. Снайпер 4 «Эволюция» “ВЗЛОМ” Торговли Маркетмейкера + НОВЫЙ Автоматический робот “Sniper 4

    24.05.2018: индикатор 15-09-TW

    23.05.2018: Индикаторы по опционному анализу без привязки и абонентской платы

    23.05.2018: Turbo master 2018

    23.05.2018: Обучение программированию торговых роботов на C# + S#

    22.05.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (5 и 6 части из 6)

    22.05.2018: Anton Kreil - Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    22.05.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    22.05.2018: Стратегия ставок на лото и настольный теннис от LiveTimStavki!

    21.05.2018: Советник Open lock 5.7

    21.05.2018: Советник Сетка+лок

    21.05.2018: Индикатор Trader Million

    21.05.2018: Индикатор Renko Gram

    21.05.2018: Система Forex Hybrid Pro

    21.05.2018: Курс 15 Minute Trade Course

    21.05.2018: Система Forex Shadow

    21.05.2018: Советник для разгона депозита на M15! Фиксированный лот! Без мартингейла!

    21.05.2018: Индикатор TDD FX

    21.05.2018: Система Easy Winner Pro Trading System

    21.05.2018: Индикатор Pullback Solution

    21.05.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    21.05.2018: Новый спецкурс «Снайпер Х»

    20.05.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Для проверенных

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    18.05.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    17.05.2018: Складчина на развитие форума

    17.05.2018: Мега прибыль на CME и Форекс со стопом пять тиков

    17.05.2018: Лучшая лучшая скальпинг стратегия форекс!

    16.05.2018: Система Rognowsky Trade 3.0 - 90% ПРИБЫЛЬНЫХ ФОРЕКС СИГНАЛОВ С 2010 ГОДА

    16.05.2018: Индикатор циклов для торговли по Ганну

    16.05.2018: Торговля по профитной торговой системе

    16.05.2018: Советник 008

    16.05.2018: Торговая система FVG Gann 5.0. Индивидуалка.

    15.05.2018: ТС Best Forex Lines 2017 + робот помощник.

    15.05.2018: Форекс робот Тихий Океан [версия 1.03]

    14.05.2018: Пакет курсов по фрактальному анализу

    13.05.2018: Мастер-класс по трендовой торговле

    13.05.2018: Робот Уровни 2 для МТ5 от Гринькина Константина в исходном коде

    13.05.2018: Курс торговли на бирже от Артёма Звёздина

    13.05.2018: Советник iSwing v3.0 5340% прибыли (без привязки)

    11.05.2018: Торговая Система ПВА.

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    10.05.2018: RED MMM 1.00 (Murrey Math Magic)

    10.05.2018: Советник Green Backs

    09.05.2018: Самый продвинутый Форекс советник ЕА

    09.05.2018: Forex power 2.0

    09.05.2018: Грааль для бинарных опционов Индикатор Split

  2. Нужен организатор

    23.05.2018: Turbo master 2018

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    26.04.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.04.2018: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    07.04.2018: BG Rebate - это торговый эксперт для торговли на валютной паре EURUSD

    03.04.2018: ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

    31.03.2018: Советник_Frok 2018

    02.03.2018: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    23.01.2018: советник Forex August

    13.01.2018: Прибыльная ТС для БО

    08.12.2017: Закрытая 1

    07.12.2017: Закрытая 2

    01.12.2017: Методика снижения стоимости владения активом (Михаил Чекулаев)

    02.11.2017: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    26.10.2017: Трендовая торговая система. Зарабатывает на Gold, S&P, BRN, Crypto

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    06.09.2017: Супер мега система для форекс+индикатор

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    01.07.2017: Стратегия на форекс, основанная на 2-х

    30.06.2017: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

    13.04.2017: Торговый форекс робот Dagger-2017

    03.04.2017: Советник без мартингейла!

    26.03.2017: Сигнальный индикатор для бинарных опционов TenCandles

    21.03.2017: Доливки и частичные закрытия позиций в торговых системах (Чечет, Власов)

    21.03.2017: От идеи до правил торговой системы за 3 дня (Игорь Чечет)

    21.03.2017: Финансовая лабаратория: Флэт (Чечет, Власов)

    21.03.2017: Рождество спекулянта. Светлана Шевчун

    14.03.2017: Торговый робот

    17.02.2017: Бинарные опционы. стратегия "binary firework"

    17.02.2017: Крестики-нолики с акциями или практическое инвестирование по принципам томаса дорси

    08.02.2017: Индикатор форекс

    15.01.2017: Индикатор для бин. опционов point entry

    14.01.2017: Zlmtrade - точнейший индикатор для рынка форекс и бинарных опционов.

    31.12.2016: Индикатор x-trader (сергей фролов)

Этап:
Набор участников
Цена:
90000.00 RUB
Участников:
2 из 2
Организатор:
Отсутствует
100%
Расчетный взнос:
262.50 RUB
  • Участники покупки:
    1. axt, 2. Hozra;
    Резервный список:
    1. Vasia, 2. acros79;

000:00:00:00

Время сбора взносов пришло

  1. Shivas

    Shivas Member Команда форума Складчик

    Торговля с мат.ожиданием 1 к 10
    Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой,присущей конкретному.
    [​IMG]

    Итак, подход все хорошие трейды(ВХТ) будем рассматривать как основное движение и коррекционное к этому движению. Противоположный ему один хороший трейд (ОХТ) — только основное движение, без коррекционного. Теперь о равных условиях для двух подходов. Вероятность наступления любого события ½. Так же равным условием будет один торговый инструмент, один и тот же временной промежуток и одинаковые условия на вход и выход для двух подходов.
    У ОХТ 4 сделки. Согласно специфике, у ВХТ - 8 сделок соответственно, так как в этом подходе берется и коррекционно движение. Понятно что в реальном рынке каждое основное движение или коррекционное не обязательно должно быть равно предыдущему, но для лучшего счета возьмем размер сделки основного движения 10 тик. Размер коррекционного 3 тика. При этом условия на вход и выход одинаковы для двух подходов. Таким образом не сложно подсчитать, что при вероятности риска ½, ОХТ может дать 2 сделки суммой 20 тик, ВХТ 26 тик. Преимущество ВХТ очевидно. Но, при торговле и коррекционного движения, может показаться что вероятность риска увеличивается. Я думаю, что сторонники ОХТ не станут утверждать что с каждой новой сделкой вероятность риска увеличивается, а если станут, то стоит задуматься через сколько сделок эта вероятность будет равна 1 (100%) и более? Абсурдно, верно?!
    Давайте разберемся, почему вероятность риска не может увеличиться при увеличении серии сделок (ВХТ).
    Для понимания того что же представляет собой вероятность, обратимся к справочному материалу:
    «Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения «орла» или «решки» при случайном подбрасывании монетки равна 0,5 (1/2), если предполагается, что только эти две возможности имеют место и они являются равновозможными.»
    Перенесем это на трейдинг. В любой сделке у нас есть 2 равновозможных исхода (два рыночных участника покупатель/продавец), цена может пойти выше или ниже точки входа, то есть равновозможные исходы события в случае сделки это прибыль или убыток. Кто-то может сказать что цена может пойти вправо или остановиться. Но цена не может стоять на месте вечно. Если бы это было реально, то действительно, мы бы могли рассмотреть этот момент и включить этот исход события в наши расчеты. Но мы рассматриваем риск и вероятность этого риска, соответственно благоприятное событие (нет убытка) и неблагоприятное событие (убыток). Даже если предположить, что цена останется в одной точке навсегда, это событие не повлияет на вероятность риска, так как для определения вероятности риска мы все-равно будем сравнивать вероятность благоприятного исхода и неблагоприятного. Приведу возможные варианты исхода событий при возможности замерания цены навсегда. Цена замерла выше цены открытия на покупку — для нас благоприятное событие (нет убытка), замерла ниже — неблагоприятное (убыток), замерла на цене открытия — благоприятное событие (нет убытка).
    Таким образом, для каждой сделки вероятность остается ½( 50%). Совершая одну
    сделку — вероятность ½( 50%), совершая вторую — вероятность ½( 50%), третью — ½( 50%), так как исход события во всех сделках равновозможен, или прибыль или убыток.
    Пойдем от обратного и представим что вероятность риска с каждой сделкой увеличивается, следовательно в какой-то момент вероятность риска может быть 1(100%) и более, но:
    «В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значение 1 соответствует достоверному событию.»
    Согласно этому, вероятность не может быть более 1 (100). Но какова она на самом деле при увеличении количества сделок?
    Рассмотрим данный пример, а именно три последовательные покупки (набор позиции)
    [​IMG]
    Какие результаты возможны в этих трех сделках? 1) три сделки прибыльны;2) три убыточные; 3) две прибыльные, одна убыточная; 4) одна прибыльная, две убыточные. Согласно теории вероятностей, в итоге, все сводится к формуле:
    p=k/n;
    где p — искомая вероятность, k — число устраивающих нас событий, n — общее число возможных событий. В нашем случае, оценивая вероятность риска, k (число устраивающих нас событий) это количество возможных убыточных исходов по сделкам. Сколько их возможно в нашем случае? Считаем, , k= 3+1+2=6.
    n (общее число возможных событий) это общее число исходов по сделкам, считаем,
    n = 3+3+2+1+1+2=12.
    Вероятность риска в нашем случае равна, Р = 6/12=1/2=0,5 (50%).
    После того как мы выяснили что вероятность не увеличивается при увеличении количества сделок, перейду к основному, почему многие отрицают серию сделок. Ответ прост и он кроется в эмоциях трейдера. Это страх, страх того, что следующая сделка может быть убыточной, поэтому он лучше просидит в той, которая в данный момент ему приносит прибыль, в надежде на ее увеличение. При этом будет
    игнорировать возможные сигналы на коррекцию (которая может перерасти в противоположный тренд), так как страшно, а вдруг еще тренд продолжится и он не будет знать что ему делать в этой ситуации, а там тильт и «ну его… эти перевороты». А что происходит в момент когда совершая один трейд трейдер получает либо б/у, либо убыток? Эмоция — жадность. Все пришли зарабатывать, а тут ноль или убыток. Не устраивает, нужно еще один хороший трейд, да так что бы отбить убыток. Попал в боковик, прибыль маленькая, закрываться не будет, выход из боковика не в сторону трейдера, продавать уже поздно, поищет покупку, но прибыль то уже больше нужна что бы отбить убытки, начинается торговля ожиданий. Нужно 50 тиков что бы отбить убытки и приемлемо заработать, Но валатильность упала и нет 50 тиков, а есть 20. Не устраивает, в итоге просидел, цена вернулась к точке входа и выбило б\у. Результат не очень. Поэтому принимая только один хороший трейд и не допуская серию трейдов, так как якобы вероятность риска увеличивается, мы торгуем эмоции. Торгуя серию сделок мы можем находиться в полной определенности на рынке и относясь непредвзято, можем быстро подстравиваться к изменению направления.
    Для того что бы торговать рынок, а не вероятность, мат. ожидание, статистику, эмоции и прочее, нужен алгоритм действий. Выглядит он так:



      • Что будет, если это произойдет?
      • Что будет, если это не произойдет?
      • Чего не будет, если это произойдет?
      • Чего не будет, если это не произойдет?
    Сторонники ОХТ, скорее всего, скажут о преимуществе в виде мат. ожидания, соотношение риск/прибыль, но я считаю преимуществом в торговой системе должно быть соотношение прибыльных сделок к убыточным, но никак не мат. ожидание.
    Поясню, имея на начальном этапе вероятность риска ½( 50%), задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Тейк, стоп, их соотношение это уже следствие точки входа и являются относительными величинами, так как зависят от конкретной рыночной ситуации, в условиях меняющейся волатильности. Они никак не могут быть константами, это абсурдно, зная что волатильность меняется.
    Постараюсь объяснить на реальном примере, от обратного.
    [​IMG]
    Рассмотрим момент с последними тремя покупками. При покупке, я закладывал мат.ожидание не меньше 10, то есть ожидал 150 тик прибыли (так как средняя волатильность к примеру такая), защитный стоп ордер 15 тик, не больше, не меньше, а в зависимости от текущей ситуации, но по факту рынок мне дал 7 тик в двух сделках и -1 тик в одной и я их забрал, так как ситуация поменялась в моменте. В итоге соотношение 0,5 и и -0,07 вместо 10, но прибыль реальная, а не ожидаемая. Ведь заранее невозможно определить с большей вероятность что цена именно с этой точки пройдет 150 тик, создаются условия, но нельзя отрицать что через 7 тик не создадутся условия для 150 тик, но уже в противоположную сторону. Следовательно, логично взять 3-5-7-20 тик с вероятностью благоприятного исхода большей ½( 50%).
    Таким образом преимущество дает, именно, понимание рынка, ВХТ, % прибыльных сделок, а не мат. ожидание,ОХТ. Ожидания могут быть одни, а реальная ситуация иная.

     
    Slavazed нравится это.
  2. GOLD

    GOLD New Member Складчик

    В рассуждениях и расчетах я не увидел учета спреда. Чем больше сделок, тем больше денег уходит ДЦ. Матожидание ухудшается. Кроме этого, здесь ничего не говорится о размере депозита. А это влияет на выбор ТС и манименежмент, а также на соотношение ТП\СЛ (рискменеджмент).
     

Перелинковка тем