Складчина Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

Тема в разделе "Торговые стратегии и системы", создана пользователем Shivas, окт 28, 2017.

  1. Новые покупки

    13.08.2020: [Александр Марченков] Трейдинг на криптовалютном рынке, маржинальная торговля и инвестиции

    12.08.2020: [Александр Герчик, Виктор Макеев] Перезагрузка от Герчика. Пакет Комфорт (2020)

    10.08.2020: НАУЧИСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ КРУПНОГО ИГРОКА ПО ПОВЕДЕНИЮ ЦЕНЫ

    10.08.2020: Скальпинг на форекс - понимание рынка и супер результат $$$

    10.08.2020: Сборник курсов от Romario по профилю рынка

    09.08.2020: [Val Baur] Интенсивный курс торговли фьючерсами

    08.08.2020: Андрей Миклушевский – Снайпер Pro. Техники скальпинга. Разгон депозита (2020)

    05.08.2020: [Евгений Стриж] Автотрейдинг на криптовалюте (2020)

    04.08.2020: Перевод Том Александер-Торговля Без Костылей, 30 лет опыта на бирже

    03.08.2020: [Станислав Бернухов] Мастер-курс - Опционы: простые стратегии для эффективной торговли

    03.08.2020: Система делает от 100 до 500 пунктов в день

    01.08.2020: База знаний Сергея Митюкова «Кристаллы опыта трейдера»

    31.07.2020: [A-lab] Обучение трейдингу (2020)

    31.07.2020: Курс VSA и побарный анализ по Вайкоффу (Арина Веспер)

    31.07.2020: Мой Эверест. Система канального диапазона 2020. Автоматизация (2020)

    27.07.2020: Побарный анализ конец игры (END GAME)

    26.07.2020: [Вадим Федосенко] Профессиональный скальпинг - авторская стратегия (2020)

    26.07.2020: Разгон депозита от профессионала (Alex Alex) (2020)

    26.07.2020: [Роман Андреев] Формирование позиции, её удержание и выход для кратко-и среднесрочной торговли 2020

    25.07.2020: TraderTrend – Обучение по ТС «80/20»

    25.07.2020: Максим Бондаренко – Road 100 to 1000000 – Прибыльная и несложная система (2019)

    25.07.2020: MyEverest – Интенсив-практикум по отработке фигур неопределенностей (2020)

    25.07.2020: Мои индикаторы с Маркета оптом!!!

    23.07.2020: Трейдер 1.0 [Артем Назаров]

    22.07.2020: Закрытая 3

    22.07.2020: Anton Kreil - Professional Forex Trading Masterclass (5 и 6 части из 6)

    22.07.2020: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    22.07.2020: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 части из 6)

    20.07.2020: CI Capital - Скальперская торговля на фьючерсах криптовалют [Борис Василькован]

    16.07.2020: [Евгений Черных, Константин Кравчук] Технический анализ фондового рынка (2020)

    14.07.2020: [Лана Нагорная] Трейдинг (2020)

    11.07.2020: Александр Пурнов – Стратегия Дирижер (2019)

    09.07.2020: БЫСТРЫЙ РАЗГОН ДЕПОЗИТА НА OTC 1 800% в сделке на акциях внебиржевого рынка

    09.07.2020: Советник Fxtbot (скальпер по тренду)

    09.07.2020: Торговля без индикаторов.Уровень начинающий. Перехват инициативы в рынке

    08.07.2020: ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ Получите работающие стратегии

    08.07.2020: КУРС “4 СТРАТЕГИИ ОТ ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫХ”

    07.07.2020: Trading with the Time Factor – vol.1

    06.07.2020: [MyEverest] Система канального диапазона

    05.07.2020: Курс обучения по системе My-trade (полный курс)

    04.07.2020: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    03.07.2020: Индикаторная система для разгона депозита [обновлённая] + бонус Новые сообщения

    02.07.2020: Хороший трейдер с хорошими результатами

    01.07.2020: Линия тренда и ускорение - принципы правильного построения

    01.07.2020: Обновленный курс среднесрочной торговли от известного трейдера

    01.07.2020: Торговля на BitMEX

    29.06.2020: [Дмитрий Бойцов] Как знать в каком направлении торговать и в каком не торговать (2020)

    29.06.2020: [Владислав Сучков] Трейдинг (2019)

    28.06.2020: Трейдинг от A до Я 2.0 за 60 дней - Александр Герчик СКИДКА!!!

    26.06.2020: [Udemy] Илья Бутурлин - Инвестирование в краудфандинг в России и мире (2020)

  2. Нужен организатор

    25.07.2020: Мои индикаторы с Маркета оптом!!!

    07.07.2020: Trading with the Time Factor – vol.1

    04.07.2020: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    26.06.2020: [Udemy] Илья Бутурлин - Инвестирование в краудфандинг в России и мире (2020)

    22.06.2020: Грааль для реала Bar Ipro v9.1-Fixed

    20.06.2020: Торговая система "Spider" - 300% прибыли за 1,5 месяца

    06.06.2020: Разруливатель cm-RUL simple virtual lock без привязки

    02.06.2020: Прибыльный трейдинг

    21.04.2020: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    19.12.2019: Обучение трейдингу

    26.10.2019: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    01.10.2019: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    02.08.2019: Выигрышные скачки {слив мануала}

    05.07.2019: Снайпер для MT4/MT5 (не мартингейл!)

    19.06.2019: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    01.06.2019: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    03.05.2019: Индикатор FX Incognito

    31.03.2019: Прибыльный Индикатор Высокой Точности "FOREX PARADISE"

    26.03.2019: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    25.03.2019: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    12.03.2019: Стратегия Снайпер Х от Академии форекса

    09.03.2019: Разработка торговых систем на языке mql4/5 и автоматизированная торговля в metatrader4/5

    08.03.2019: Советник для создания своего телеграмм канала

    11.02.2019: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    24.01.2019: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

Этап:
Набор участников
Цена:
90000.00 RUB
Участников:
2 из 2
Организатор:
Отсутствует
100%
Расчетный взнос:
250 RUB

000:00:00:00

Время сбора взносов пришло

  1. Shivas

    Shivas Member Команда форума Складчик

    Торговля с мат.ожиданием 1 к 10
    Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой,присущей конкретному.
    [​IMG]

    Итак, подход все хорошие трейды(ВХТ) будем рассматривать как основное движение и коррекционное к этому движению. Противоположный ему один хороший трейд (ОХТ) — только основное движение, без коррекционного. Теперь о равных условиях для двух подходов. Вероятность наступления любого события ½. Так же равным условием будет один торговый инструмент, один и тот же временной промежуток и одинаковые условия на вход и выход для двух подходов.
    У ОХТ 4 сделки. Согласно специфике, у ВХТ - 8 сделок соответственно, так как в этом подходе берется и коррекционно движение. Понятно что в реальном рынке каждое основное движение или коррекционное не обязательно должно быть равно предыдущему, но для лучшего счета возьмем размер сделки основного движения 10 тик. Размер коррекционного 3 тика. При этом условия на вход и выход одинаковы для двух подходов. Таким образом не сложно подсчитать, что при вероятности риска ½, ОХТ может дать 2 сделки суммой 20 тик, ВХТ 26 тик. Преимущество ВХТ очевидно. Но, при торговле и коррекционного движения, может показаться что вероятность риска увеличивается. Я думаю, что сторонники ОХТ не станут утверждать что с каждой новой сделкой вероятность риска увеличивается, а если станут, то стоит задуматься через сколько сделок эта вероятность будет равна 1 (100%) и более? Абсурдно, верно?!
    Давайте разберемся, почему вероятность риска не может увеличиться при увеличении серии сделок (ВХТ).
    Для понимания того что же представляет собой вероятность, обратимся к справочному материалу:
    «Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения «орла» или «решки» при случайном подбрасывании монетки равна 0,5 (1/2), если предполагается, что только эти две возможности имеют место и они являются равновозможными.»
    Перенесем это на трейдинг. В любой сделке у нас есть 2 равновозможных исхода (два рыночных участника покупатель/продавец), цена может пойти выше или ниже точки входа, то есть равновозможные исходы события в случае сделки это прибыль или убыток. Кто-то может сказать что цена может пойти вправо или остановиться. Но цена не может стоять на месте вечно. Если бы это было реально, то действительно, мы бы могли рассмотреть этот момент и включить этот исход события в наши расчеты. Но мы рассматриваем риск и вероятность этого риска, соответственно благоприятное событие (нет убытка) и неблагоприятное событие (убыток). Даже если предположить, что цена останется в одной точке навсегда, это событие не повлияет на вероятность риска, так как для определения вероятности риска мы все-равно будем сравнивать вероятность благоприятного исхода и неблагоприятного. Приведу возможные варианты исхода событий при возможности замерания цены навсегда. Цена замерла выше цены открытия на покупку — для нас благоприятное событие (нет убытка), замерла ниже — неблагоприятное (убыток), замерла на цене открытия — благоприятное событие (нет убытка).
    Таким образом, для каждой сделки вероятность остается ½( 50%). Совершая одну
    сделку — вероятность ½( 50%), совершая вторую — вероятность ½( 50%), третью — ½( 50%), так как исход события во всех сделках равновозможен, или прибыль или убыток.
    Пойдем от обратного и представим что вероятность риска с каждой сделкой увеличивается, следовательно в какой-то момент вероятность риска может быть 1(100%) и более, но:
    «В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значение 1 соответствует достоверному событию.»
    Согласно этому, вероятность не может быть более 1 (100). Но какова она на самом деле при увеличении количества сделок?
    Рассмотрим данный пример, а именно три последовательные покупки (набор позиции)
    [​IMG]
    Какие результаты возможны в этих трех сделках? 1) три сделки прибыльны;2) три убыточные; 3) две прибыльные, одна убыточная; 4) одна прибыльная, две убыточные. Согласно теории вероятностей, в итоге, все сводится к формуле:
    p=k/n;
    где p — искомая вероятность, k — число устраивающих нас событий, n — общее число возможных событий. В нашем случае, оценивая вероятность риска, k (число устраивающих нас событий) это количество возможных убыточных исходов по сделкам. Сколько их возможно в нашем случае? Считаем, , k= 3+1+2=6.
    n (общее число возможных событий) это общее число исходов по сделкам, считаем,
    n = 3+3+2+1+1+2=12.
    Вероятность риска в нашем случае равна, Р = 6/12=1/2=0,5 (50%).
    После того как мы выяснили что вероятность не увеличивается при увеличении количества сделок, перейду к основному, почему многие отрицают серию сделок. Ответ прост и он кроется в эмоциях трейдера. Это страх, страх того, что следующая сделка может быть убыточной, поэтому он лучше просидит в той, которая в данный момент ему приносит прибыль, в надежде на ее увеличение. При этом будет
    игнорировать возможные сигналы на коррекцию (которая может перерасти в противоположный тренд), так как страшно, а вдруг еще тренд продолжится и он не будет знать что ему делать в этой ситуации, а там тильт и «ну его… эти перевороты». А что происходит в момент когда совершая один трейд трейдер получает либо б/у, либо убыток? Эмоция — жадность. Все пришли зарабатывать, а тут ноль или убыток. Не устраивает, нужно еще один хороший трейд, да так что бы отбить убыток. Попал в боковик, прибыль маленькая, закрываться не будет, выход из боковика не в сторону трейдера, продавать уже поздно, поищет покупку, но прибыль то уже больше нужна что бы отбить убытки, начинается торговля ожиданий. Нужно 50 тиков что бы отбить убытки и приемлемо заработать, Но валатильность упала и нет 50 тиков, а есть 20. Не устраивает, в итоге просидел, цена вернулась к точке входа и выбило б\у. Результат не очень. Поэтому принимая только один хороший трейд и не допуская серию трейдов, так как якобы вероятность риска увеличивается, мы торгуем эмоции. Торгуя серию сделок мы можем находиться в полной определенности на рынке и относясь непредвзято, можем быстро подстравиваться к изменению направления.
    Для того что бы торговать рынок, а не вероятность, мат. ожидание, статистику, эмоции и прочее, нужен алгоритм действий. Выглядит он так:



      • Что будет, если это произойдет?
      • Что будет, если это не произойдет?
      • Чего не будет, если это произойдет?
      • Чего не будет, если это не произойдет?
    Сторонники ОХТ, скорее всего, скажут о преимуществе в виде мат. ожидания, соотношение риск/прибыль, но я считаю преимуществом в торговой системе должно быть соотношение прибыльных сделок к убыточным, но никак не мат. ожидание.
    Поясню, имея на начальном этапе вероятность риска ½( 50%), задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Тейк, стоп, их соотношение это уже следствие точки входа и являются относительными величинами, так как зависят от конкретной рыночной ситуации, в условиях меняющейся волатильности. Они никак не могут быть константами, это абсурдно, зная что волатильность меняется.
    Постараюсь объяснить на реальном примере, от обратного.
    [​IMG]
    Рассмотрим момент с последними тремя покупками. При покупке, я закладывал мат.ожидание не меньше 10, то есть ожидал 150 тик прибыли (так как средняя волатильность к примеру такая), защитный стоп ордер 15 тик, не больше, не меньше, а в зависимости от текущей ситуации, но по факту рынок мне дал 7 тик в двух сделках и -1 тик в одной и я их забрал, так как ситуация поменялась в моменте. В итоге соотношение 0,5 и и -0,07 вместо 10, но прибыль реальная, а не ожидаемая. Ведь заранее невозможно определить с большей вероятность что цена именно с этой точки пройдет 150 тик, создаются условия, но нельзя отрицать что через 7 тик не создадутся условия для 150 тик, но уже в противоположную сторону. Следовательно, логично взять 3-5-7-20 тик с вероятностью благоприятного исхода большей ½( 50%).
    Таким образом преимущество дает, именно, понимание рынка, ВХТ, % прибыльных сделок, а не мат. ожидание,ОХТ. Ожидания могут быть одни, а реальная ситуация иная.

     
    Zakari, s-vasiliy и Slavazed нравится это.
  2. GOLD

    GOLD New Member Складчик

    В рассуждениях и расчетах я не увидел учета спреда. Чем больше сделок, тем больше денег уходит ДЦ. Матожидание ухудшается. Кроме этого, здесь ничего не говорится о размере депозита. А это влияет на выбор ТС и манименежмент, а также на соотношение ТП\СЛ (рискменеджмент).
     
  3. andru

    andru New Member Складчик

    он торгует фьючерсы, а не форекс.
     

Перелинковка тем