The Trend is Your Friend – точная стратегия на тиковых объемах

Торговля объемами является довольно молодой темой, однако ее развитие продолжается, и достигло определенных результатов. До недавнего времени торговля на бирже основывалась, в основном, на техническом и фундаментальном анализе. Это обусловлено тем, что данные об объемах открытых сделок, а тем более анализ этих объемов, были доступны исключительно инсайдерам, то есть трейдерам «из ямы», участвующим в живой торговле на бирже.

Объем, в первую очередь, важен тем, что он формирует не только настроение рынка, но и сам рынок. И при торговле работает схема «объем-цена», то есть движение рынка определяется именно большими объемами, крупными игроками. Поэтому правильное видение динамики объема позволит трейдеру не включиться в игру против этих крупных игроков. Точный анализ рыночных объемов поможет почувствовать настроение рынка и работать с «умными» деньгами в одном направлении.

Основная концепция рыночных объемов

Проблема рынка Forex относительно торговли объемами заключается в том, что в нынешнем состоянии, будучи децентрализованным, он не может дать трейдеру солидарных данных об торгуемых объемах. Существующие терминалы дают информацию только по тиковым объемам – одному из трех существующих видов данных, отображающего динамику изменения цены за определенный период. Эти данные показывают количество сделок, но никак не отражают реальных сумм, вложенных в эти сделки. Однако эти данные тоже можно успешно использовать.

Описываемая стратегия основывается на том понимании, что рынку безразличны абсолютные значения объемов. Для него более важна относительная динамика объема и каждое изменение цены характеризует реальный запрос участников рынка на определенные виды сделок. И если количество сделок нарастает, значит, рынок получил от крупного капитала импульс в определенном направлении. А когда количество открытых сделок достигает необходимого максимума, «большие деньги» разворачиваются, зарабатывая на рыночном «планктоне». Точная стратегия на тиковых объемах позволяет трейдеру работать синхронно с большими объемами, позволяя уловить начало и конец задаваемого ими тренда.

Индикаторы, используемые в стратегии

Стратегия рассчитана для работы на таймфреймах М15 – М30 и использует стандартные индикаторы МТ4:

• Индикатор MFI (Market Facilitation Index)
• Индикатор Volume Tick.

Использование индикатора Volume Real предпочтительнее. Оба индикатора располагаются в дополнительных окнах, и их настройка заключается в используемой цветовой гамме.



Индикатор MFI (Market Facilitation Index) или как его еще называют «Индекс облегчения рынка» работает следующим образом. Визуально индикатор представляет собой четырехцветную гистограмму, в которой цвет линии определяет следующие показатели:

• Зеленый – характеризует рост, как объема, так и динамики. Говорит о сильном тренде и росте открываемых сделок одного направления. Направление тренда неважно. Сам по себе, не служит каким либо сигналом, и отражает наличие четкого направления тренда;
• Коричневый – сила тренда снижается, увеличивается количество закрываемых сделок. Тиковый объем падает. Такой бар гистограммы, как правило, не используется для открытия сделки, хотя часто появляется на максимуме первой волны Элиотта;
• Синий – существующий тренд уже не поддерживается новыми объемами и имеет затухающий характер. Может говорить о смене тенденции, но характеризуется ложными скачками цены;
• Розовый – как правило, означает окончание тренда, при котором динамика цены замедляется на фоне роста тикового объема. Объемы и цена консолидируется, после чего либо тренд разворачивается, либо продолжается в прежнем направлении. При совпадении розового бара с фигурой свечного анализа «Пин-бар» или «Доджи», нахождение в текущей волне и наличие дивергенции на ]MACD, вероятность разворота тренда близка к 100%.

Высокие линии гистограммы индикатора характеризуют силу тенденции, а сочетание с падением объемов по индикатору Volume говорят о стабильности этой тенденции.

Развороту текущего тренда предшествует изменение работающего объема с одновременным изменением общего количества сделок в существующем направлении. Это показывает наличие дисбаланса между продавцами и покупателями, а самым сильным сигналом является дивергенция MFI с индикатором объема. Это означает, что если MFI растет при падении объемов, то текущее движение поддерживается мелкими спекулянтами. Рост объемов сделок на фоне уменьшения MFI показывает, что наличие серьезного противостояния «быков» и «медведей» в ближайшее время выльется в пробой в том или ином направлении. Работа с MFI предполагает четкое отслеживание изменения цены и объемов по цветовой характеристике его баров.

Использование индикатора Volume в данной стратегии основывается на понятии того, что тиковый и реальный объемы одинаково характеризуют рыночные тенденции. При этом проводится анализ динамики цены в зависимости от объема, и используются основные понятия свечного анализа.



На рисунке выше показаны стандартные показатели индикатора Volume:

• На фоне низкой волатильности растут объемы, на графике имеются «бычьи» свечи – прогноз роста цены;
• На фоне низкой волатильности растут объемы, на графике имеются «медвежьи» свечи – прогноз снижения цены;
• Рост цены на фоне падения объемов после ситуации 1 – прогнозируется длительность существующей тенденции;
• Рост цены на фоне роста объемов после ситуации 1 – возможна краткосрочная тенденция;
• Падение цены на фоне падения объема после ситуации 2 – возможность длительной тенденции;
• Падение цены на фоне роста объема после ситуации 2 – возможность краткосрочной тенденции.

Сигналы точной стратегии на тиковых объемах

Сигналы на покупку. Индикатор MFI имеет синие бары, свечи цены и объема «бычьи» и MFI имеет рост более 20%. Желательно, что бы размер тела свечи был больше суммарного размера ее теней, и, обязательно, что бы нижняя тень свечи была больше суммарной длины тела свечи и ее верхней тени.



Сигналы на продажу. Индикатор MFI имеет синие бары, свечи цены и объема «медвежьи» и MFI имеет рост более 20%. Желательно, что бы размер тела свечи был больше суммарного размера ее теней, и, обязательно, что бы верхняя тень свечи была больше суммарной длины тела свечи и ее нижней тени.



Сопровождение сделки осуществляется следующим образом. Стоп лосс устанавливается на следующих уровнях:

• для сделок Buy: Low price – (High-low)/3;
• для сделок Sell: High price + (High-Low)/3.

Прибыль фиксируется на уровне двух размеров Стоп Лосс.

Успешность точной стратегии на тиковых объемах заключается в том, что индикаторы объема всегда срабатывают быстрее и точнее обычных ценовых индикаторов. Теоретически это можно объяснить тем, что индикатор технического анализа является производным от цены, а цена, в свою очередь, является производным от объема. То есть, объем здесь имеет первичное значение. Кроме того, график не перегружен излишними построениями.



Торговля по объемам в последнее время становится все более популярной благодаря своей стабильности и возможности получения прибыли при меньших рисках. Точная стратегия на тиковых объемах позволяет реализовать эти преимущества в полной мере.