The Trend is Your Friend – точная стратегия на тиковых объемах

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, фев 19, 2016.

  1. Новые покупки

    24.11.2020: [Volfix] Profit Day Trading - Торговые стратегии

    23.11.2020: Индикаторная система для разгона депозита [обновлённая] + бонус Новые сообщения

    23.11.2020: [Александр Герчик, Виктор Макеев] Перезагрузка от Герчика. Пакет Комфорт (2020)

    23.11.2020: Разгон депозита от профессионала (Alex Alex) (2020)

    21.11.2020: Курс обучения по системе My-trade (полный курс)

    17.11.2020: Видеокурс «Создание роботов на Os.Engine, С НУЛЯ!»

    15.11.2020: Обучение трейдингу у Biopsyhose

    15.11.2020: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    14.11.2020: Советник ClusterDeltaExpert v.4.1 ССi

    14.11.2020: Советник Fxtbot (скальпер по тренду)

    14.11.2020: Золотая коллекция - Станислав Половицкий

    14.11.2020: Трейдеры среди нас. Книга интервью

    12.11.2020: КУРС “4 СТРАТЕГИИ ОТ ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫХ”

    09.11.2020: Максим Бондаренко – Road 100 to 1000000 – Прибыльная и несложная система (2019)

    05.11.2020: ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ ДО РЕЗУЛЬТАТА — ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 2019 ГОДА.

    05.11.2020: Скальпинг на форекс - понимание рынка и супер результат $$$

    05.11.2020: Lord of the Volumes - проверенное обучение объемному анализу, пошаговая схема

    05.11.2020: Торговля на Форекс при помощи опционного анализа (VIP пакет) - Роман Анкудинов

    05.11.2020: Мой Эверест. Система канального диапазона 2020. Автоматизация (2020)

    04.11.2020: [Graftrade] CME ТС. Торговля кластерами на Раз, Два, Три (2020)

    04.11.2020: [Universally Trading] Сила рыночного движения (2020)

    04.11.2020: БЫСТРЫЙ РАЗГОН ДЕПОЗИТА НА OTC 1 800% в сделке на акциях внебиржевого рынка

    04.11.2020: Торговля без индикаторов.Уровень начинающий. Перехват инициативы в рынке

    04.11.2020: Советник «Медео» Секрет Миллиардной прибыльности

    02.11.2020: Трейдер в Плюсе (обновление 2020)

    02.11.2020: Матрица Price Action. Полное руководство

    02.11.2020: [CryptoMaximum] Обучение криптотрейдингу (2019)

    02.11.2020: Как заработать на срочном рынке ФОРТС - Гайдар Юсупов

    02.11.2020: Инвест Старт - Евгения Идиатуллина

    02.11.2020: Перевод Том Александер-Торговля Без Костылей, 30 лет опыта на бирже

    31.10.2020: Мультилокирующий робот для разгона депозита. Новейший 2018 алгоритм!

    28.10.2020: Дивидендные инвестиции. Базовый курс - Лариса Морозова

    28.10.2020: Как торговать графические фигуры?

    28.10.2020: Курс по торговле от Моцарта [Mr Mozart]

    27.10.2020: Волновой анализ + Прайс экшн - Андрей Цветков

    25.10.2020: Стратегия Снайпер Х от Академии форекса

    24.10.2020: Александр Пурнов – Стратегия Дирижер (2019)

    24.10.2020: Александр Пурнов — 11 курсов в записи

    24.10.2020: Битва Титанов Трейдинга – Александр Пурнов (Пред заказ записи)

    24.10.2020: Захват ликвидности КАЗАНЬ 2019

    24.10.2020: Бункер 3.0 Александр Пурнов

    24.10.2020: Весь Центр Подготовки Трейдеров 2019 – Александр Пурнов

    23.10.2020: Безопасный разгон депозита на рынке FOREX - Владимир Кузнецов -

    21.10.2020: АВТОРСКИЙ КУРС ОЛЬГИ КИЛЬТАУ - ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ

    21.10.2020: Финансовая независимость. Тариф максимальный - Артем Первушин

    20.10.2020: Crash Course in Hotel Investment Analysis

    20.10.2020: Investment Analysis with Natural Language Processing (NLP)

    20.10.2020: Financial Audit Test - Income Statement Procedures

    20.10.2020: Financial Analytics - Retention, Collections & Fraud

    19.10.2020: [Александр Марченков] Трейдинг на криптовалютном рынке, маржинальная торговля и инвестиции

  2. Нужен организатор

    25.10.2020: Стратегия Снайпер Х от Академии форекса

    01.10.2020: Форекс советник SV_ZET_v15 (новая версия)

    30.09.2020: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    05.09.2020: Валитов Ильгиз Наилевич

    25.07.2020: Мои индикаторы с Маркета оптом!!!

    07.07.2020: Trading with the Time Factor – vol.1

    04.07.2020: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    26.06.2020: [Udemy] Илья Бутурлин - Инвестирование в краудфандинг в России и мире (2020)

    22.06.2020: Грааль для реала Bar Ipro v9.1-Fixed

    20.06.2020: Торговая система "Spider" - 300% прибыли за 1,5 месяца

    06.06.2020: Разруливатель cm-RUL simple virtual lock без привязки

    02.06.2020: Прибыльный трейдинг

    21.04.2020: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    19.12.2019: Обучение трейдингу

    26.10.2019: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    01.10.2019: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    02.08.2019: Выигрышные скачки {слив мануала}

    05.07.2019: Снайпер для MT4/MT5 (не мартингейл!)

    19.06.2019: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    01.06.2019: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    03.05.2019: Индикатор FX Incognito

    31.03.2019: Прибыльный Индикатор Высокой Точности "FOREX PARADISE"

    26.03.2019: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    25.03.2019: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    09.03.2019: Разработка торговых систем на языке mql4/5 и автоматизированная торговля в metatrader4/5

    08.03.2019: Советник для создания своего телеграмм канала

    11.02.2019: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума Складчик

    Торговля объемами является довольно молодой темой, однако ее развитие продолжается, и достигло определенных результатов. До недавнего времени торговля на бирже основывалась, в основном, на техническом и фундаментальном анализе. Это обусловлено тем, что данные об объемах открытых сделок, а тем более анализ этих объемов, были доступны исключительно инсайдерам, то есть трейдерам «из ямы», участвующим в живой торговле на бирже.

    Объем, в первую очередь, важен тем, что он формирует не только настроение рынка, но и сам рынок. И при торговле работает схема «объем-цена», то есть движение рынка определяется именно большими объемами, крупными игроками. Поэтому правильное видение динамики объема позволит трейдеру не включиться в игру против этих крупных игроков. Точный анализ рыночных объемов поможет почувствовать настроение рынка и работать с «умными» деньгами в одном направлении.

    Основная концепция рыночных объемов

    Проблема рынка Forex относительно торговли объемами заключается в том, что в нынешнем состоянии, будучи децентрализованным, он не может дать трейдеру солидарных данных об торгуемых объемах. Существующие терминалы дают информацию только по тиковым объемам – одному из трех существующих видов данных, отображающего динамику изменения цены за определенный период. Эти данные показывают количество сделок, но никак не отражают реальных сумм, вложенных в эти сделки. Однако эти данные тоже можно успешно использовать.

    Описываемая стратегия основывается на том понимании, что рынку безразличны абсолютные значения объемов. Для него более важна относительная динамика объема и каждое изменение цены характеризует реальный запрос участников рынка на определенные виды сделок. И если количество сделок нарастает, значит, рынок получил от крупного капитала импульс в определенном направлении. А когда количество открытых сделок достигает необходимого максимума, «большие деньги» разворачиваются, зарабатывая на рыночном «планктоне». Точная стратегия на тиковых объемах позволяет трейдеру работать синхронно с большими объемами, позволяя уловить начало и конец задаваемого ими тренда.

    Индикаторы, используемые в стратегии

    Стратегия рассчитана для работы на таймфреймах М15 – М30 и использует стандартные индикаторы МТ4:

    • Индикатор MFI (Market Facilitation Index)
    • Индикатор Volume Tick.
    Использование индикатора Volume Real предпочтительнее. Оба индикатора располагаются в дополнительных окнах, и их настройка заключается в используемой цветовой гамме.

    [​IMG]

    Индикатор MFI (Market Facilitation Index) или как его еще называют «Индекс облегчения рынка» работает следующим образом. Визуально индикатор представляет собой четырехцветную гистограмму, в которой цвет линии определяет следующие показатели:

    • Зеленый – характеризует рост, как объема, так и динамики. Говорит о сильном тренде и росте открываемых сделок одного направления. Направление тренда неважно. Сам по себе, не служит каким либо сигналом, и отражает наличие четкого направления тренда;
    • Коричневый – сила тренда снижается, увеличивается количество закрываемых сделок. Тиковый объем падает. Такой бар гистограммы, как правило, не используется для открытия сделки, хотя часто появляется на максимуме первой волны Элиотта;
    • Синий – существующий тренд уже не поддерживается новыми объемами и имеет затухающий характер. Может говорить о смене тенденции, но характеризуется ложными скачками цены;
    • Розовый – как правило, означает окончание тренда, при котором динамика цены замедляется на фоне роста тикового объема. Объемы и цена консолидируется, после чего либо тренд разворачивается, либо продолжается в прежнем направлении. При совпадении розового бара с фигурой свечного анализа «Пин-бар» или «Доджи», нахождение в текущей волне и наличие дивергенции на MACD, вероятность разворота тренда близка к 100%.
    Высокие линии гистограммы индикатора характеризуют силу тенденции, а сочетание с падением объемов по индикатору Volume говорят о стабильности этой тенденции.

    Развороту текущего тренда предшествует изменение работающего объема с одновременным изменением общего количества сделок в существующем направлении. Это показывает наличие дисбаланса между продавцами и покупателями, а самым сильным сигналом является дивергенция MFI с индикатором объема. Это означает, что если MFI растет при падении объемов, то текущее движение поддерживается мелкими спекулянтами. Рост объемов сделок на фоне уменьшения MFI показывает, что наличие серьезного противостояния «быков» и «медведей» в ближайшее время выльется в пробой в том или ином направлении. Работа с MFI предполагает четкое отслеживание изменения цены и объемов по цветовой характеристике его баров.

    Использование индикатора Volume в данной стратегии основывается на понятии того, что тиковый и реальный объемы одинаково характеризуют рыночные тенденции. При этом проводится анализ динамики цены в зависимости от объема, и используются основные понятия свечного анализа.

    [​IMG]

    На рисунке выше показаны стандартные показатели индикатора Volume:

    • На фоне низкой волатильности растут объемы, на графике имеются «бычьи» свечи – прогноз роста цены;
    • На фоне низкой волатильности растут объемы, на графике имеются «медвежьи» свечи – прогноз снижения цены;
    • Рост цены на фоне падения объемов после ситуации 1 – прогнозируется длительность существующей тенденции;
    • Рост цены на фоне роста объемов после ситуации 1 – возможна краткосрочная тенденция;
    • Падение цены на фоне падения объема после ситуации 2 – возможность длительной тенденции;
    • Падение цены на фоне роста объема после ситуации 2 – возможность краткосрочной тенденции.
    Сигналы точной стратегии на тиковых объемах

    Сигналы на покупку. Индикатор MFI имеет синие бары, свечи цены и объема «бычьи» и MFI имеет рост более 20%. Желательно, что бы размер тела свечи был больше суммарного размера ее теней, и, обязательно, что бы нижняя тень свечи была больше суммарной длины тела свечи и ее верхней тени.

    [​IMG]

    Сигналы на продажу. Индикатор MFI имеет синие бары, свечи цены и объема «медвежьи» и MFI имеет рост более 20%. Желательно, что бы размер тела свечи был больше суммарного размера ее теней, и, обязательно, что бы верхняя тень свечи была больше суммарной длины тела свечи и ее нижней тени.

    [​IMG]

    Сопровождение сделки осуществляется следующим образом. Стоп лосс устанавливается на следующих уровнях:

    • для сделок Buy: Low price – (High-low)/3;
    • для сделок Sell: High price + (High-Low)/3.
    Прибыль фиксируется на уровне двух размеров Стоп Лосс.

    Успешность точной стратегии на тиковых объемах заключается в том, что индикаторы объема всегда срабатывают быстрее и точнее обычных ценовых индикаторов. Теоретически это можно объяснить тем, что индикатор технического анализа является производным от цены, а цена, в свою очередь, является производным от объема. То есть, объем здесь имеет первичное значение. Кроме того, график не перегружен излишними построениями.

    [​IMG]

    Торговля по объемам в последнее время становится все более популярной благодаря своей стабильности и возможности получения прибыли при меньших рисках. Точная стратегия на тиковых объемах позволяет реализовать эти преимущества в полной мере.
     

Перелинковка тем