Математика рисков – основа успешной торговли

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, фев 15, 2016.

  1. Новые покупки

    19.10.2017: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    18.10.2017: Курс MASTERS OF RISK $1,000.00

    17.10.2017: Пиранья (Еxpert treder) + Золотой дракон + видео Trading room

    17.10.2017: СЕКРЕТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА+ трендовый робот под МТ5 на ФОРТС

    16.10.2017: КриптоМастер

    14.10.2017: Советник Expredator

    14.10.2017: Советник Star Revolution

    14.10.2017: Советник BuySellProf Security

    14.10.2017: Лучший курс по форекс - Школа Ганна FVG 2.2

    14.10.2017: Объективный свечной анализ за 5 дней

    13.10.2017: Криптотрейдинг для начинающих

    13.10.2017: ТОРГОВЫЙ МЕТОД "ANGY"

    12.10.2017: Open Lock 5. Советник сокращает убыток по открытым позициям и закрывает минусовые сделки в плюс

    12.10.2017: Новинка 2017 года Ручная стратегия для скальпинга Calm Indicator

    12.10.2017: Криптобизнес (Дмитрий Карпиловский)

    12.10.2017: Успешный Инвестор (Эдвард Дубинский 10.2017)

    12.10.2017: План "Б" Роберта Кийосаки на 2017 год

    11.10.2017: Метод спекулятивной торговли. Гарантия результата

    11.10.2017: Как спокойно делать 1000$ на текстах

    11.10.2017: От 80.000 до 300.000 рублей в месяц (Александр Дубровский)

    11.10.2017: Партизанский Ebay - заработок от 1000$ ежемесячно на всемирно известном сервисе

    11.10.2017: Заработок на Graphicriver от 500 долларов в месяц

    11.10.2017: А вы хотите получать от 50% до 2500% прибыли на криптовалютах?

    11.10.2017: Обучение торговли криптовалютами

    10.10.2017: Торговый робот для Бинарных Опционов! +400% в день!

    10.10.2017: Новый Курс "Маркетмейкер 2017"

    09.10.2017: Товарная мафия 2017

    09.10.2017: Руководство по заработку на bounty кампаниях

    09.10.2017: Secret Scalper

    09.10.2017: PipTick Grid Trader MT4

    09.10.2017: Bollinger Channel

    09.10.2017: Quincy EA

    09.10.2017: TSO Loss Management

    09.10.2017: TSO Total Negative Management

    09.10.2017: Pending Orders at any particular Time

    09.10.2017: Smart Averager

    09.10.2017: Treasure Detector EA

    09.10.2017: Averaging world

    09.10.2017: Perfection

    09.10.2017: Советник Gold Trust

    09.10.2017: Советник PsychoX

    09.10.2017: Советник Adam Experts

    09.10.2017: Советник Very Active Robot

    09.10.2017: Советник Mobius USDCHF

    09.10.2017: Советник TurnTenTools

    09.10.2017: Советник Grid EA with Smart mode

    09.10.2017: Советник Secret Scalper PRO

    09.10.2017: ТС "Оракул"

    09.10.2017: Советник форекс от 200% в месяц

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

  2. Нужен организатор

    14.10.2017: Советник BuySellProf Security

    14.10.2017: Лучший курс по форекс - Школа Ганна FVG 2.2

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    03.09.2017: Флет-трендовый советник +589% в месяц

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    30.06.2017: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

    13.04.2017: Торговый форекс робот Dagger-2017

    10.04.2017: советник Forex August

    03.04.2017: Automated Roulette TRADER Money Management

    26.03.2017: Сигнальный индикатор для бинарных опционов TenCandles

    21.03.2017: Доливки и частичные закрытия позиций в торговых системах (Чечет, Власов)

    21.03.2017: От идеи до правил торговой системы за 3 дня (Игорь Чечет)

    21.03.2017: Финансовая лабаратория: Флэт (Чечет, Власов)

    21.03.2017: Рождество спекулянта. Светлана Шевчун

    17.03.2017: Прибыльная ТС для БО

    14.03.2017: Торговый робот

    17.02.2017: Бинарные опционы. стратегия "binary firework"

    17.02.2017: Крестики-нолики с акциями или практическое инвестирование по принципам томаса дорси

    31.12.2016: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    25.12.2016: Автоматическая торговая система для бо (2016)

    22.12.2016: Трейдинг в рыночный штиль. торговля на nyse

    19.12.2016: Советник global grid algorithm garmaliga

    12.12.2016: Работа для спринтеров

    12.12.2016: Курс: проект "портфель "бонда" и курс: облигации, как альтернатива депозиту: практика торговли, иис

    05.12.2016: Search signals - робот для бинарных опционов.

    02.12.2016: Smart volume trading объемы обучение и практическая подготовка

    24.11.2016: Высокодоходные алготрейдинг от новичка до профи

    22.11.2016: Торгуем с крупным игроком. логика крупного игрока. звездин

    22.11.2016: Обучение от баженова обучение торговле фьючерсами 2016 баженов

    21.11.2016: Видеокурс «внутридневная торговля на forts»

    21.11.2016: Сборник лекций и вебинаров от germes v за октябрь 2016 из закрытой части форума

    21.11.2016: Очный семинар "трейдинг на основе метода судебный процесс - the trial" (pro)

    21.11.2016: Как удвоить капитал на международном фондовом рынке используя фундаментальный анализ с мин рисками

    19.11.2016: Техника внутридневной торговли

    19.11.2016: Особенности американского фондового рынка в сравнении с российским

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Имея хорошую стратегию и открывая позицию, трейдер должен войти в сделку, соблюдая некоторые очень важные параметры. Одним из них является объем сделки, который должен быть таким, что бы депозит сохранял устойчивость при определенных колебаниях цены против открытой позиции.

    То есть, депозита должно хватить на возможные среднестатистические потери и он должен иметь потенциал для покрытия этих потерь и наращивания прибыли. Следовательно, трейдер должен знать, какой частью депозита он может рискнуть в одной сделке и как правильно рассчитать соответствующий объем лота.

    Различные источники описывают различные подходы к определению этой величины. Какие-то советуют больше обращать внимания на психологическую составляющую этого выбора – рисковать так, что бы чувствовать себя спокойно при получении убыточной сделки. Другие определяют конкретный размер лота, ссылаясь на правила манименеджмента и практику известных трейдеров.

    А истина, как правило, где-то посередине. Уверенная торговля будет складываться только тогда, когда трейдер будет точно знать, почему он оперирует именно определенной величиной лота. А точное знание могут дать только математические расчеты.

    В наших расчетах мы будем исходить из того, что в каждой сделке мы можем потерять не более определенного фиксированного процента R депозита, то есть, будем использовать методику constant fraction – постоянная величина риска на сделку. И размер позиции будет прямо пропорционален размеру депозита.

    Для простоты расчета примем, что в сделках мы используем равные значения уровня взятия прибыли TakeProfit и уровня возможного убытка Stop Loss. Соответственно, любая сделка может закрыться как по TakeProfit, так и по StopLoss. Таким образом, в каждой сделке мы либо теряем, либо приобретаем величину R, о которой мы говорили выше.

    Если брать, в чистом виде, теорию вероятности, без учета профессионализма трейдера, такие условия в долговременной перспективе приведут к нулевому балансу «прибыль/ убытки». Мы же будем оперировать статистическими данными торговых показателей трейдеров.

    Расчет проводится с помощью метода статистических испытаний, имеющего своей сутью компьютерное моделирование торговых ситуаций и статистический анализ результатов сделок. Усредненные результаты этого моделирования дают результаты вероятности наступления тех или иных событий, в зависимости от вводимых начальных параметров сделок.

    Этот метод, называемый еще как метод Монте-Карло, учитывает именно случайные результаты моделирования, без привязки к конкретным историческим данным движения торговых инструментов и конкретным торговым системам. Важно, что этот метод расчета актуален для любого рынка, любого инструмента и любой стратегии.

    А теперь вернемся к статистике торговли трейдеров. А она такова – основная масса успешных трейдеров имеет от 50 до 75% успешных сделок. Назовем этот процент величиной «Х». Из этой величины будем исходить и мы. Правда, трудности прогнозирования своих результатов торговли заставляют нас сделать расчеты для нескольких вариантов Х.

    Для однозначного решения задачи зададим еще несколько параметров: кратность увеличения депозита Т, максимальное количество сделок N, в течение которых планируется достигнуть кратности увеличения депозита T и максимальная просадка депозита Р.

    Следовательно, условия задачи будут звучать следующим образом: необходимо получить значение риска R, являющегося оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок, с величиной просадки не более Р. Компьютерный расчет по методике Монте-Карло произведен для величины Х успешных сделок, равной 50, 55, 60 и 70%, размеру увеличения депозита Т, равного 1,5, величине N, равной 200 сделок и просадке Р, равной 30%.

    [​IMG]

    Как видим из графиков, процент риска мало зависит от процента прибыльных сделок трейдера и его максимальное значение расположено в диапазоне R, равном 3-5%. Это область, выделенная на графике серо-зеленым цветом. Зависимость оказалась не прямолинейной. Почему?

    Очевидно, что величина риска до 2% не позволит достигнуть требуемого увеличения депозита за определенное количество сделок. При риске, большем 6%, увеличивается просадка, снижающая тенденцию графика.

    Вероятность увеличения баланса значительно зависит от величины Х, однако величина риска для всех случаев примерно одинакова. Торговля на уровне профессионала дает вероятность «1» увеличения депозита в 1,5 раза в диапазоне от 1 до 6% риска. Это может означать то, что улучшение качества торговли позволяет торговать с меньшим риском, при той же доходности.

    Или торговать с более высоким риском, не опасаясь большой просадки. Наиболее же оптимальной величиной риска можно считать среднюю величину 4% - как наиболее усредненную в условиях неопределенности расчетной величины Х. Конечно, для иных исходных данных оптимальная величина риска будет другой, но она не будет сильно отличаться от полученного диапазона.

    Таким образом, торговля по системе постоянного риска на сделку предполагает возможность вычисления оптимального значения риска R и подобный расчет возможен только при постановке определенных исходных данных.

    В целом же, математические расчеты в работе трейдера – это очень сильный инструмент, позволяющий избежать значительных потерь в реальной торговле. Кроме того, знание того, каким образом получен тот или иной торговый параметр, дает трейдеру и твердую психологическую позицию в торговле, позволяющую ему строго соблюдать технику и стратегию своей торговли.
     

Перелинковка тем