СкладчинаТС Ultra.

Математика рисков – основа успешной торговли

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, фев 15, 2016.

  1. Новые покупки

    13.12.2017: Open Lock 5. Советник сокращает убыток по открытым позициям и закрывает минусовые сделки в плюс

    13.12.2017: Excavo crypto academy (Евгений Лоза)

    13.12.2017: BG Rebate - это торговый эксперт для торговли на валютной паре EURUSD

    13.12.2017: ROBOTX BEST METATRADER 4 SOLUTIONS

    13.12.2017: Флет-трендовый советник +589% в месяц

    13.12.2017: 2-дневный курс «Погружение в блокчейн»

    13.12.2017: Проверенные доходные инвестиции в Биткоин

    13.12.2017: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    12.12.2017: Деривативы на VIX - возможности и доходность.

    12.12.2017: Разворотные свечные формации

    12.12.2017: Невероятный Forex Robot Bogart-2018

    12.12.2017: Контр-трендовые модели торговли (Станислав Бернухов) 2018

    12.12.2017: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    12.12.2017: ТС Swing Trading

    12.12.2017: От 2 000 до 10 000 рублей в день

    12.12.2017: Индикатор FX Incognito

    12.12.2017: BetProfi v2.1

    12.12.2017: «КОНСТИТУЦИЯ УСПЕШНОГО ИГРОКА» в ставках на Футбол

    12.12.2017: «Анализ и Прогнозы в ставках на Футбол»

    12.12.2017: Деньги из Avito. Тариф Я сам (Алексей Морусов)

    12.12.2017: Личная схема | Выхлоп от 40,000 за 10-15 дней

    12.12.2017: Советник Forex Scorpio Code by Vladimir Ribakov's

    12.12.2017: Easy Darvas Box Indicator

    12.12.2017: KILLER ROBOT Endless Pips Robot с 25 $ до 7 000 000 $

    12.12.2017: Советник по золоту PZ Gold Trader EA

    12.12.2017: Индикатор DonForex PerfectZones

    11.12.2017: НАСТАВНИЧЕСТВО - Краснов

    09.12.2017: Индикатор NKZmaker.PRO

    08.12.2017: Индикатор для торговли по ТС FVG Ганн 2.0

    08.12.2017: Рабочая торговая система для разгона депозита - Шальные деньги

    08.12.2017: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    08.12.2017: Закрытая 1

    08.12.2017: Форекс советник SV_ZET_v15 (новая версия)

    08.12.2017: Декабрьский вебинар Alenka Capital (7.12.17) (Элвис Марламов)

    08.12.2017: Стратегия форекс Swing Trader Pro +13 420 пунктов за 6 месяцев торгов

    07.12.2017: Закрытая 3

    07.12.2017: Закрытая 2

    07.12.2017: Стратегия форекс Strike 3.0 от победителей Edge

    07.12.2017: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    07.12.2017: ТС Ultra

    06.12.2017: SV ЛАВИНА 2017 V4.3 высокочастотный торговый робот скальпер

    06.12.2017: Простая универсальная безиндикаторная торговая ( Андрей Дьяченко)(2015)

    05.12.2017: Торговая стратегия Forex "Elite System"!

    05.12.2017: Кризис -- лучшая возможность для ваших денег

    05.12.2017: Школа скальпинга Самый прорывный тренинг для желающих начать зарабатывать на бирже!

    05.12.2017: Дивидендный ИИС: покупаем акции и облигации (Лариса Морозова)

    05.12.2017: Торговый робот для Бинарных Опционов! +400% в день!

    04.12.2017: QUIK от производителя: Сервисный функционал и интеграционные возможности

    04.12.2017: УНИКАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕВЫЕ ЗОНЫ

    02.12.2017: [iTuber] Обучение криптотрейдингу. Пакет iTuber PRO

  2. Нужен организатор

    08.12.2017: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    08.12.2017: Закрытая 1

    07.12.2017: Закрытая 2

    01.12.2017: Методика снижения стоимости владения активом (Михаил Чекулаев)

    27.11.2017: Супер Индикатор для MT4 ND_FxPro_Swinger

    02.11.2017: (Показательная) ТС для бинарных опционов Barbarian Arrow

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    14.09.2017: Советник BuySellProf Security

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    01.07.2017: Стратегия на форекс, основанная на 2-х

    30.06.2017: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

    13.04.2017: Торговый форекс робот Dagger-2017

    10.04.2017: советник Forex August

    03.04.2017: Советник без мартингейла!

    03.04.2017: Automated Roulette TRADER Money Management

    26.03.2017: Сигнальный индикатор для бинарных опционов TenCandles

    21.03.2017: Доливки и частичные закрытия позиций в торговых системах (Чечет, Власов)

    21.03.2017: От идеи до правил торговой системы за 3 дня (Игорь Чечет)

    21.03.2017: Финансовая лабаратория: Флэт (Чечет, Власов)

    21.03.2017: Рождество спекулянта. Светлана Шевчун

    17.03.2017: Прибыльная ТС для БО

    14.03.2017: Торговый робот

    17.02.2017: Бинарные опционы. стратегия "binary firework"

    17.02.2017: Крестики-нолики с акциями или практическое инвестирование по принципам томаса дорси

    08.02.2017: Индикатор форекс

    15.01.2017: Индикатор для бин. опционов point entry

    14.01.2017: Zlmtrade - точнейший индикатор для рынка форекс и бинарных опционов.

    31.12.2016: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    31.12.2016: Индикатор x-trader (сергей фролов)

    30.12.2016: Два высоко прибыльных индикатора по одной цене!

    30.12.2016: Индикатор для бинарных опционов point entry

    30.12.2016: Индикатор для форекс и бинарных опционов! prof - traiding

    30.12.2016: Первый индикатор для бинарных опционов, который прошел проверку, индикатор day trading dashboard

    30.12.2016: Технический индикатор - trueboom

    30.12.2016: Технический индикатор - autopilot

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Имея хорошую стратегию и открывая позицию, трейдер должен войти в сделку, соблюдая некоторые очень важные параметры. Одним из них является объем сделки, который должен быть таким, что бы депозит сохранял устойчивость при определенных колебаниях цены против открытой позиции.

    То есть, депозита должно хватить на возможные среднестатистические потери и он должен иметь потенциал для покрытия этих потерь и наращивания прибыли. Следовательно, трейдер должен знать, какой частью депозита он может рискнуть в одной сделке и как правильно рассчитать соответствующий объем лота.

    Различные источники описывают различные подходы к определению этой величины. Какие-то советуют больше обращать внимания на психологическую составляющую этого выбора – рисковать так, что бы чувствовать себя спокойно при получении убыточной сделки. Другие определяют конкретный размер лота, ссылаясь на правила манименеджмента и практику известных трейдеров.

    А истина, как правило, где-то посередине. Уверенная торговля будет складываться только тогда, когда трейдер будет точно знать, почему он оперирует именно определенной величиной лота. А точное знание могут дать только математические расчеты.

    В наших расчетах мы будем исходить из того, что в каждой сделке мы можем потерять не более определенного фиксированного процента R депозита, то есть, будем использовать методику constant fraction – постоянная величина риска на сделку. И размер позиции будет прямо пропорционален размеру депозита.

    Для простоты расчета примем, что в сделках мы используем равные значения уровня взятия прибыли TakeProfit и уровня возможного убытка Stop Loss. Соответственно, любая сделка может закрыться как по TakeProfit, так и по StopLoss. Таким образом, в каждой сделке мы либо теряем, либо приобретаем величину R, о которой мы говорили выше.

    Если брать, в чистом виде, теорию вероятности, без учета профессионализма трейдера, такие условия в долговременной перспективе приведут к нулевому балансу «прибыль/ убытки». Мы же будем оперировать статистическими данными торговых показателей трейдеров.

    Расчет проводится с помощью метода статистических испытаний, имеющего своей сутью компьютерное моделирование торговых ситуаций и статистический анализ результатов сделок. Усредненные результаты этого моделирования дают результаты вероятности наступления тех или иных событий, в зависимости от вводимых начальных параметров сделок.

    Этот метод, называемый еще как метод Монте-Карло, учитывает именно случайные результаты моделирования, без привязки к конкретным историческим данным движения торговых инструментов и конкретным торговым системам. Важно, что этот метод расчета актуален для любого рынка, любого инструмента и любой стратегии.

    А теперь вернемся к статистике торговли трейдеров. А она такова – основная масса успешных трейдеров имеет от 50 до 75% успешных сделок. Назовем этот процент величиной «Х». Из этой величины будем исходить и мы. Правда, трудности прогнозирования своих результатов торговли заставляют нас сделать расчеты для нескольких вариантов Х.

    Для однозначного решения задачи зададим еще несколько параметров: кратность увеличения депозита Т, максимальное количество сделок N, в течение которых планируется достигнуть кратности увеличения депозита T и максимальная просадка депозита Р.

    Следовательно, условия задачи будут звучать следующим образом: необходимо получить значение риска R, являющегося оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок, с величиной просадки не более Р. Компьютерный расчет по методике Монте-Карло произведен для величины Х успешных сделок, равной 50, 55, 60 и 70%, размеру увеличения депозита Т, равного 1,5, величине N, равной 200 сделок и просадке Р, равной 30%.

    [​IMG]

    Как видим из графиков, процент риска мало зависит от процента прибыльных сделок трейдера и его максимальное значение расположено в диапазоне R, равном 3-5%. Это область, выделенная на графике серо-зеленым цветом. Зависимость оказалась не прямолинейной. Почему?

    Очевидно, что величина риска до 2% не позволит достигнуть требуемого увеличения депозита за определенное количество сделок. При риске, большем 6%, увеличивается просадка, снижающая тенденцию графика.

    Вероятность увеличения баланса значительно зависит от величины Х, однако величина риска для всех случаев примерно одинакова. Торговля на уровне профессионала дает вероятность «1» увеличения депозита в 1,5 раза в диапазоне от 1 до 6% риска. Это может означать то, что улучшение качества торговли позволяет торговать с меньшим риском, при той же доходности.

    Или торговать с более высоким риском, не опасаясь большой просадки. Наиболее же оптимальной величиной риска можно считать среднюю величину 4% - как наиболее усредненную в условиях неопределенности расчетной величины Х. Конечно, для иных исходных данных оптимальная величина риска будет другой, но она не будет сильно отличаться от полученного диапазона.

    Таким образом, торговля по системе постоянного риска на сделку предполагает возможность вычисления оптимального значения риска R и подобный расчет возможен только при постановке определенных исходных данных.

    В целом же, математические расчеты в работе трейдера – это очень сильный инструмент, позволяющий избежать значительных потерь в реальной торговле. Кроме того, знание того, каким образом получен тот или иной торговый параметр, дает трейдеру и твердую психологическую позицию в торговле, позволяющую ему строго соблюдать технику и стратегию своей торговли.
     

Перелинковка тем