Математика рисков – основа успешной торговли

Тема в разделе "Статьи о форекс", создана пользователем forexsklad, фев 15, 2016.

  1. Новые покупки

    20.07.2018: Пересбор на спецкурс «Снайпер Х»

    19.07.2018: Индикатор Gаnn-durаs для МТ4 по ТС Николая Eрeмeeвa FVG-Gаnn 1.0-5.0

    17.07.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    16.07.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    15.07.2018: Закрытая 3

    15.07.2018: Курс: Финансовая грамотность+

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    15.07.2018: Стратегия для Мосбиржи. 20-40% в месяц за 2 часа в день

    14.07.2018: Торговый привод QScalp 5.0

    13.07.2018: Торговая система FX NUKE

    12.07.2018: Стратегия ставок на лото и настольный теннис от LiveTimStavki!

    11.07.2018: Anton Kreil - Professional Forex Trading Masterclass (5 и 6 части из 6)

    11.07.2018: Обучение трейдингу от практикующего трейдера из ТОП-10 ЛЧИ

    11.07.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    11.07.2018: Индикатор циклов для торговли по Ганну

    10.07.2018: Индикатор FV-Gаnn для торговой системы FVG GАNN 4-5

    10.07.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    09.07.2018: Трейдинг от А до Я за 60 дней 2.0

    09.07.2018: Anton kreil – professional forex trading masterclass (1,2,3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    08.07.2018: Закрытая

    08.07.2018: Форекс робот Тихий Океан [версия 1.03]

    06.07.2018: Умный трейдинг / ключ к прибыльной торговле

    06.07.2018: Скоростной торговый метод TakeMoney - Форекс на ладони

    05.07.2018: Стратегия форекс Strike 3.0 от победителей Edge

    05.07.2018: VSA EXPERT - Курс VSA Professional

    04.07.2018: Индикатор VSА Trаdеr

    03.07.2018: Все курсы от Дэвида из элитных торговых методов

    01.07.2018: «Введение в волновой трейдинг» от профессионального управляющего фондом

    30.06.2018: Лучшая лучшая скальпинг стратегия форекс!

    30.06.2018: индикатор 15-09-TW

    30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    29.06.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    29.06.2018: ТС: Делаем на Forex от 2000$ в месяц с нуля!

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    28.06.2018: OPEN INTEREST

    28.06.2018: Сборник курсов: опционные стратегии от профи

    28.06.2018: Авторский курс "Трейдинг. Money-management. Статистика"

    28.06.2018: Секреты трейдерского мастерства

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    28.06.2018: Советник FOREX CYBORG ROBOT без привязки

    28.06.2018: TST - хедж (pедкий курс по опционам)

    27.06.2018: Стратегия "Точка входа"

    26.06.2018: Опционы-ускоренный курс: начните торговать через 2 часа

    26.06.2018: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ. ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

    25.06.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    25.06.2018: ГРАМОТНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЛЬПИНГА

    24.06.2018: Связка СИЕРРА+Квик! Лучший софт для объемного анализа!

    24.06.2018: Новый спецкурс «Снайпер Х»

  2. Нужен организатор

    30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    07.06.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    26.05.2018: Turbo master 2018

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    05.05.2018: Убойный Индикатор Заработка на Форекс и Бинарных Опционах "FX-SUPERIOR"

    16.04.2018: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    07.04.2018: BG Rebate - это торговый эксперт для торговли на валютной паре EURUSD

    03.04.2018: ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

    31.03.2018: Советник_Frok 2018

    30.03.2018: Советник LowRiskScalper 1.2

    30.03.2018: Советник Transient Zones 2.0

    15.03.2018: Советник RedDragon для Metatrader 5 Разгон депозита 1000% ++ за неделю

    15.03.2018: Советник Wave Fighter: MultiPower 2.3

    15.03.2018: Советник Transient Zones 1.72

    15.03.2018: Советник Bluebird 1.01

    02.03.2018: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    26.02.2018: Форекс советник SV_ZET_v15 (новая версия)

    23.01.2018: советник Forex August

    23.01.2018: Безубыточная стратегия торговли на форекс Капкан 2017

    16.01.2018: Безубыточная стратегия торговли на форекс. Торговый советник NEO

    13.01.2018: Прибыльная ТС для БО

    08.12.2017: Индикатор для торговли по ТС FVG Ганн 2.0

    05.12.2017: Торговый робот для Бинарных Опционов! +400% в день!

    01.12.2017: Методика снижения стоимости владения активом (Михаил Чекулаев)

    12.11.2017: Форекс советник Спасатель - разруливатель депозита при просадке

    02.11.2017: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    26.10.2017: Трендовая торговая система. Зарабатывает на Gold, S&P, BRN, Crypto

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    06.09.2017: Супер мега система для форекс+индикатор

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    23.08.2017: Разгонная торговая система "Граббер ДЦ" + советник разруливатель

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    01.07.2017: Стратегия на форекс, основанная на 2-х

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

  3. Сбор взносов

    19.07.2018: Индикатор Gаnn-durаs для МТ4 по ТС Николая Eрeмeeвa FVG-Gаnn 1.0-5.0

    16.07.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    11.07.2018: Обучение трейдингу от практикующего трейдера из ТОП-10 ЛЧИ

    11.07.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    11.07.2018: Индикатор циклов для торговли по Ганну

    10.07.2018: Индикатор FV-Gаnn для торговой системы FVG GАNN 4-5

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    08.07.2018: Форекс робот Тихий Океан [версия 1.03]

    04.07.2018: Индикатор VSА Trаdеr

    29.06.2018: ТС: Делаем на Forex от 2000$ в месяц с нуля!

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    25.06.2018: ГРАМОТНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКАЛЬПИНГА

    23.06.2018: Народный MTF индикатор для форекс и бинарных опционов

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    09.05.2018: Forex power 2.0

    19.04.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Имея хорошую стратегию и открывая позицию, трейдер должен войти в сделку, соблюдая некоторые очень важные параметры. Одним из них является объем сделки, который должен быть таким, что бы депозит сохранял устойчивость при определенных колебаниях цены против открытой позиции.

    То есть, депозита должно хватить на возможные среднестатистические потери и он должен иметь потенциал для покрытия этих потерь и наращивания прибыли. Следовательно, трейдер должен знать, какой частью депозита он может рискнуть в одной сделке и как правильно рассчитать соответствующий объем лота.

    Различные источники описывают различные подходы к определению этой величины. Какие-то советуют больше обращать внимания на психологическую составляющую этого выбора – рисковать так, что бы чувствовать себя спокойно при получении убыточной сделки. Другие определяют конкретный размер лота, ссылаясь на правила манименеджмента и практику известных трейдеров.

    А истина, как правило, где-то посередине. Уверенная торговля будет складываться только тогда, когда трейдер будет точно знать, почему он оперирует именно определенной величиной лота. А точное знание могут дать только математические расчеты.

    В наших расчетах мы будем исходить из того, что в каждой сделке мы можем потерять не более определенного фиксированного процента R депозита, то есть, будем использовать методику constant fraction – постоянная величина риска на сделку. И размер позиции будет прямо пропорционален размеру депозита.

    Для простоты расчета примем, что в сделках мы используем равные значения уровня взятия прибыли TakeProfit и уровня возможного убытка Stop Loss. Соответственно, любая сделка может закрыться как по TakeProfit, так и по StopLoss. Таким образом, в каждой сделке мы либо теряем, либо приобретаем величину R, о которой мы говорили выше.

    Если брать, в чистом виде, теорию вероятности, без учета профессионализма трейдера, такие условия в долговременной перспективе приведут к нулевому балансу «прибыль/ убытки». Мы же будем оперировать статистическими данными торговых показателей трейдеров.

    Расчет проводится с помощью метода статистических испытаний, имеющего своей сутью компьютерное моделирование торговых ситуаций и статистический анализ результатов сделок. Усредненные результаты этого моделирования дают результаты вероятности наступления тех или иных событий, в зависимости от вводимых начальных параметров сделок.

    Этот метод, называемый еще как метод Монте-Карло, учитывает именно случайные результаты моделирования, без привязки к конкретным историческим данным движения торговых инструментов и конкретным торговым системам. Важно, что этот метод расчета актуален для любого рынка, любого инструмента и любой стратегии.

    А теперь вернемся к статистике торговли трейдеров. А она такова – основная масса успешных трейдеров имеет от 50 до 75% успешных сделок. Назовем этот процент величиной «Х». Из этой величины будем исходить и мы. Правда, трудности прогнозирования своих результатов торговли заставляют нас сделать расчеты для нескольких вариантов Х.

    Для однозначного решения задачи зададим еще несколько параметров: кратность увеличения депозита Т, максимальное количество сделок N, в течение которых планируется достигнуть кратности увеличения депозита T и максимальная просадка депозита Р.

    Следовательно, условия задачи будут звучать следующим образом: необходимо получить значение риска R, являющегося оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок, с величиной просадки не более Р. Компьютерный расчет по методике Монте-Карло произведен для величины Х успешных сделок, равной 50, 55, 60 и 70%, размеру увеличения депозита Т, равного 1,5, величине N, равной 200 сделок и просадке Р, равной 30%.

    [​IMG]

    Как видим из графиков, процент риска мало зависит от процента прибыльных сделок трейдера и его максимальное значение расположено в диапазоне R, равном 3-5%. Это область, выделенная на графике серо-зеленым цветом. Зависимость оказалась не прямолинейной. Почему?

    Очевидно, что величина риска до 2% не позволит достигнуть требуемого увеличения депозита за определенное количество сделок. При риске, большем 6%, увеличивается просадка, снижающая тенденцию графика.

    Вероятность увеличения баланса значительно зависит от величины Х, однако величина риска для всех случаев примерно одинакова. Торговля на уровне профессионала дает вероятность «1» увеличения депозита в 1,5 раза в диапазоне от 1 до 6% риска. Это может означать то, что улучшение качества торговли позволяет торговать с меньшим риском, при той же доходности.

    Или торговать с более высоким риском, не опасаясь большой просадки. Наиболее же оптимальной величиной риска можно считать среднюю величину 4% - как наиболее усредненную в условиях неопределенности расчетной величины Х. Конечно, для иных исходных данных оптимальная величина риска будет другой, но она не будет сильно отличаться от полученного диапазона.

    Таким образом, торговля по системе постоянного риска на сделку предполагает возможность вычисления оптимального значения риска R и подобный расчет возможен только при постановке определенных исходных данных.

    В целом же, математические расчеты в работе трейдера – это очень сильный инструмент, позволяющий избежать значительных потерь в реальной торговле. Кроме того, знание того, каким образом получен тот или иной торговый параметр, дает трейдеру и твердую психологическую позицию в торговле, позволяющую ему строго соблюдать технику и стратегию своей торговли.
     

Перелинковка тем