Складчина Книга Automated Trading with R [ENG]

Тема в разделе "Финансовая литература (книги)", создана пользователем forexsklad, авг 24, 2017.

  1. Новые покупки

    26.05.2018: Школа программирования торговых роботов

    26.05.2018: Аналитическая система Рожновский 2.0 - 7 АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА. 30 ВАЛЮТ. 50% В МЕСЯЦ

    26.05.2018: Turbo master 2018

    24.05.2018: НОВАЯ ТС. Снайпер 4 «Эволюция» “ВЗЛОМ” Торговли Маркетмейкера + НОВЫЙ Автоматический робот “Sniper 4

    24.05.2018: индикатор 15-09-TW

    23.05.2018: Индикаторы по опционному анализу без привязки и абонентской платы

    23.05.2018: Обучение программированию торговых роботов на C# + S#

    22.05.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (5 и 6 части из 6)

    22.05.2018: Anton Kreil - Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    22.05.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    22.05.2018: Стратегия ставок на лото и настольный теннис от LiveTimStavki!

    21.05.2018: Советник Open lock 5.7

    21.05.2018: Советник Сетка+лок

    21.05.2018: Индикатор Trader Million

    21.05.2018: Индикатор Renko Gram

    21.05.2018: Система Forex Hybrid Pro

    21.05.2018: Курс 15 Minute Trade Course

    21.05.2018: Система Forex Shadow

    21.05.2018: Советник для разгона депозита на M15! Фиксированный лот! Без мартингейла!

    21.05.2018: Индикатор TDD FX

    21.05.2018: Система Easy Winner Pro Trading System

    21.05.2018: Индикатор Pullback Solution

    21.05.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    21.05.2018: Новый спецкурс «Снайпер Х»

    20.05.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Для проверенных

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    18.05.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    17.05.2018: Складчина на развитие форума

    17.05.2018: Мега прибыль на CME и Форекс со стопом пять тиков

    17.05.2018: Лучшая лучшая скальпинг стратегия форекс!

    16.05.2018: Система Rognowsky Trade 3.0 - 90% ПРИБЫЛЬНЫХ ФОРЕКС СИГНАЛОВ С 2010 ГОДА

    16.05.2018: Индикатор циклов для торговли по Ганну

    16.05.2018: Торговля по профитной торговой системе

    16.05.2018: Советник 008

    16.05.2018: Торговая система FVG Gann 5.0. Индивидуалка.

    15.05.2018: ТС Best Forex Lines 2017 + робот помощник.

    15.05.2018: Форекс робот Тихий Океан [версия 1.03]

    14.05.2018: Пакет курсов по фрактальному анализу

    13.05.2018: Мастер-класс по трендовой торговле

    13.05.2018: Робот Уровни 2 для МТ5 от Гринькина Константина в исходном коде

    13.05.2018: Курс торговли на бирже от Артёма Звёздина

    13.05.2018: Советник iSwing v3.0 5340% прибыли (без привязки)

    11.05.2018: Торговая Система ПВА.

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    10.05.2018: RED MMM 1.00 (Murrey Math Magic)

    10.05.2018: Советник Green Backs

    09.05.2018: Самый продвинутый Форекс советник ЕА

  2. Нужен организатор

    26.05.2018: Turbo master 2018

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    26.04.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.04.2018: Секреты торговли на фьючерсном рынке: действуйте вместе с инсайдерами

    07.04.2018: BG Rebate - это торговый эксперт для торговли на валютной паре EURUSD

    03.04.2018: ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

    31.03.2018: Советник_Frok 2018

    02.03.2018: Внутридневная торговая стратегия на FORTS

    23.01.2018: советник Forex August

    13.01.2018: Прибыльная ТС для БО

    08.12.2017: Закрытая 1

    07.12.2017: Закрытая 2

    01.12.2017: Методика снижения стоимости владения активом (Михаил Чекулаев)

    02.11.2017: Торговля с мат.ожиданием 1 к 10

    26.10.2017: Трендовая торговая система. Зарабатывает на Gold, S&P, BRN, Crypto

    07.10.2017: Многоуровневый стоп лосс и тейк профит” –Робот для терминала МТ5

    09.09.2017: Индикатор Vertex (оригинал)

    06.09.2017: Супер мега система для форекс+индикатор

    05.09.2017: Обучение от профессионального трейдера

    15.08.2017: BINARY OPTIONS BEAST

    30.07.2017: Scalping Robot +100.000% Real account Profit

    19.07.2017: Победа!!!

    02.07.2017: Технология изготовления торговых стратегий. школа трейдера.

    01.07.2017: Стратегия на форекс, основанная на 2-х

    30.06.2017: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    28.05.2017: Индикатор Стрелочник Revolution

    07.05.2017: без индикаторная стратегия

    06.05.2017: PPR ( Profit Private Room ) от Аркадия Енокяна

    05.05.2017: Уроки от доктора опциона профессиональный подход

    04.05.2017: Ключ к прибыльной торговле в понимании рыночных процессов

    28.04.2017: «Профессиональный Forex трейдер за 90 дней» Версия VIP (Владислав Гилка)

    28.04.2017: Пошаговая инструкция инвестиций на международных фондовых рынках (Игорь Васильев)

    26.04.2017: Индикатор форекс для автоматической торговли

    17.04.2017: Мастер-класс «Фибоначчи»

    15.04.2017: Лучшая ТС для БО

    13.04.2017: Торговый форекс робот Dagger-2017

    03.04.2017: Советник без мартингейла!

    26.03.2017: Сигнальный индикатор для бинарных опционов TenCandles

    21.03.2017: Доливки и частичные закрытия позиций в торговых системах (Чечет, Власов)

    21.03.2017: От идеи до правил торговой системы за 3 дня (Игорь Чечет)

    21.03.2017: Финансовая лабаратория: Флэт (Чечет, Власов)

    21.03.2017: Рождество спекулянта. Светлана Шевчун

    14.03.2017: Торговый робот

    17.02.2017: Бинарные опционы. стратегия "binary firework"

    17.02.2017: Крестики-нолики с акциями или практическое инвестирование по принципам томаса дорси

    08.02.2017: Индикатор форекс

    15.01.2017: Индикатор для бин. опционов point entry

    14.01.2017: Zlmtrade - точнейший индикатор для рынка форекс и бинарных опционов.

    31.12.2016: Индикатор x-trader (сергей фролов)

Этап:
Набор участников
Цена:
2300.00 RUB
Участников:
1 из ∞
Организатор:
forexsklad
100%
Расчетный взнос:
210 RUB
  • Участники покупки:
    1. forexsklad;
  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Книга Automated Trading with R [ENG]

    Электронная книга
    Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development

    Автоматизированная торговля с помощью R: количественные исследования и разработка платформы
    Крис Конлан

    Скриншот 24-08-2017 215501.jpg

    Описание книги(GTranslate):

    В этой книге объясняется широкая тема автоматизированной торговли, начиная с ее математики и перехода к ее вычислению и исполнению. Читатели получат уникальное представление о механизме и вычислительных соображениях, взятых в создании backtester, оптимизатора стратегии и полностью функциональной торговой платформы.

    Automated Trading with R предоставляет автоматизированным трейдерам все инструменты, необходимые для их алгоритмической обработки с использованием существующих брокерских услуг: от управления данными, до оптимизации стратегии, для выполнения заказов с использованием бесплатных и общедоступных данных. Если API вашего брокера поддерживается, исходный код является plug-and-play.

    Платформа, встроенная в эту книгу, может служить полной заменой для коммерчески доступных платформ, используемых розничными торговцами и небольшими фондами. Компоненты программного обеспечения строго развязаны и легко масштабируются, что позволяет заменить любой источник данных, алгоритм торговли или брокерскую деятельность. Три цели книги:
    Обеспечить гибкую альтернативу общим механизмам автоматизации стратегии, таким как Tradestation, Metatrader и CQG, небольшим фондам и розничным торговцам.
    Предложить понимание внутренних механизмов автоматизированной торговой системы.
    Стандартизировать обсуждение и обозначение проблем оптимизации реальной стратегии.
    Что вы узнаете

    Программирование автоматизированной стратегии в R дает трейдеру доступ к R и его библиотеке пакетов для оптимизации стратегий, генерирования решений в режиме реального времени и минимизации времени вычислений.
    Как лучше всего имитировать эффективность стратегии в их конкретном случае использования для получения точных оценок производительности.
    Важные критерии машинного обучения для статистической достоверности в контексте временных рядов.
    Понимание критических переменных реального мира, относящихся к управлению портфелем и оценке эффективности, включая латентность, сокращение, изменение размера сделки, рост портфеля и наказание неиспользованного капитала.
    Кто эта книга для

    Эта книга предназначена для трейдеров / практиков на уровне розничной торговли или малого фонда, по крайней мере, с базовым образованием в области финансов или информатики. Выпускники финансового уровня или студенты, изучающие данные.

    Описание книги(ENG):

    This book explains the broad topic of automated trading, starting with its mathematics and moving to its computation and execution. Readers will gain a unique insight into the mechanics and computational considerations taken in building a backtester, strategy optimizer, and fully functional trading platform.

    Automated Trading with R provides automated traders with all the tools they need to trade algorithmically with their existing brokerage, from data management, to strategy optimization, to order execution, using free and publically available data. If your brokerage’s API is supported, the source code is plug-and-play.

    The platform built in this book can serve as a complete replacement for commercially available platforms used by retail traders and small funds. Software components are strictly decoupled and easily scalable, providing opportunity to substitute any data source, trading algorithm, or brokerage. The book’s three objectives are:
    To provide a flexible alternative to common strategy automation frameworks, like Tradestation, Metatrader, and CQG, to small funds and retail traders.
    To offer an understanding the internal mechanisms of an automated trading system.
    To standardize discussion and notation of real-world strategy optimization problems.
    What you’ll learn

    Programming an automated strategy in R gives the trader access to R and its package library for optimizing strategies, generating real-time trading decisions, and minimizing computation time.
    How to best simulate strategy performance in their specific use case to derive accurate performance estimates.
    Important machine-learning criteria for statistical validity in the context of time-series.
    An understanding of critical real-world variables pertaining to portfolio management and performance assessment, including latency, drawdowns, varying trade size, portfolio growth, and penalization of unused capital.
    Who This Book Is For

    This book is for traders/practitioners at the retail or small fund level with at least an undergraduate background in finance or computer science. Graduate level finance or data science students.

    Part 1: Problem Scope
    Chapter 1: Fundamentals of Automated Trading
    Equity Curve and Return Series
    Characteristics of the Equity Curve
    Characteristics of the Return Series
    Risk-Return Metrics
    Characteristics of Risk-Return Metrics
    Sharpe Ratio
    Maximum Drawdown Ratios
    Partial Moment Ratios
    Regression-Based Performance Metrics
    Optimizing Performance Metrics
    Part 2: Building the Platform
    Chapter 2: Networking Part I
    Yahoo! Finance API
    Setting Up Directories
    URL Query Building
    Data Acquisition
    Loading Data into Memory
    Updating Data
    YQL Web Service
    URL and Query Building
    Note on Quantmod
    Background
    Comparison
    Organizing as Date-Uniform zoo Object
    Note on zoo Objects
    Chapter 3: Data Preparation
    Handling NA Values
    Note: NA vs. NaN in R
    IPOs and Additions to S&P 500
    Merging to the Uniform Date Template
    Forward Replacement
    Linearly Smoothed Replacement
    Volume-Weighted Smoothed Replacement
    Discussion of Replacement Methods
    Real Time vs. Simulation
    Influence on Volatility Metrics
    Influence on Trading Decisions
    Conclusion
    Closing Price and Adjusted Close
    Adjusting for Stock Splits
    Adjusting for Cash Dividends
    Efficient Updating and Adjusted Close
    Implementing Adjustments
    Test for and Correct Inactive Symbols
    Computing the Return Matrix
    Chapter 4: Indicators
    Indicator Types
    Overlays
    Oscillators
    Accumulators
    Pattern/Binary/Ternary
    Machine Learning/Nonvisual/Black Box
    Example Indicators
    Simple Moving Average
    Moving Average Convergence Divergence Oscillator (MACD)
    Bollinger Bands
    Custom Indicator Using Correlation and Slope
    Indicators Utilizing Multiple Data Sets
    Conclusion
    Chapter 5: Rule Sets
    Our Process Flow as Nested Functions
    Terminology
    Example Rule Sets
    Overlays
    Oscillators
    Accumulators
    Filters, Triggers, and Quantifications of Favor
    Chapter 6: High-Performance Computing
    Hardware Overview
    Processing
    Multicore Processing
    Hyperthreading
    Memory
    The Disk
    Random Access Memory (RAM)
    Processor Cache
    Swap Space
    Software Overview
    Compiled vs. Interpreted
    Scripting Languages
    Speed vs. Safety
    Takeaways
    for Loops vs. apply Functions
    for Loops and Memory Allocation
    apply-Style Functions
    Use Binaries Creatively
    Note on Measuring Compute Time
    Multicore Computing in R
    Embarrassingly Parallel Processes
    doMC and doParallel
    The foreach Package
    The foreach Package in Practice
    Integer Mapping
    Computing the Return Matrix with foreach
    Computing Indicators with foreach
    Chapter 7: Simulation and Backtesting
    Example Strategies
    Our Simulation Workflow
    Listing 7-1: Pseudocode
    Listing 7-1: Explanation of Inputs and User Guide
    Discussion
    Implementing Example Strategies
    Summary Statistics and Performance Metrics
    Conclusion
    Chapter 8: Optimization
    Cross Validation in Time Series
    Numerical vs. Analytical Optimization
    Numerical Optimization Overview
    Parameter Transform for Unbounded Search Algorithms
    Declaring an Evaluator
    Listing 8-1: Pseudocode
    Listing 8-1: Explanation of Inputs and User Guide
    Exhaustive Search Optimization
    Pattern Search Optimization
    Generalized Pattern Search Optimization
    Nelder-Mead Optimization
    Nelder-Mead with Random Initialization
    Projecting Trading Performance
    Conclusion
    Chapter 9: Networking Part II
    Market Overview: Brokerage APIs
    Secure Connections
    Establishing SSL Connections
    Proprietary SSL Connections
    HTTP/HTTPS
    OAuth
    Feasibility Analysis for Trading APIs
    Feasibility of Custom R Packages
    HTTPS + OAuth Through Existing R Packages
    FIX Engines
    Exporting Directions to a Supported Language
    Planning and Executing Trades
    The PLAN Job
    The TRADE Job
    Common Data Formats
    Manipulating XML
    Generating XML Documents
    Manipulating JSON Data
    The Financial Information eXchange Protocol
    The FIX eXtensible Markup Language
    OAuth in R
    Conclusion
    Part 3: Production Trading
    Chapter 10: Organizing and Automating Scripts
    Organizing Scripts into Jobs
    Calling Jobs with the Source Function
    Calling Jobs via Sourcing
    Task Scheduling in Windows
    Running R from the Command Line in Windows
    Setting Up and Managing the Task Scheduler
    Task Scheduling in UNIX
    Conclusion
    Chapter 11: Looking Forward
    Language Considerations
    Python
    C/C++
    Hardware Description Languages
    Retail Brokerages and Right to Refuse
    Right to Refuse in the Swiss Currency Crisis
    Connection Latency
    Ethernet vs. WiFi
    Proximity to Exchanges
    Prime Brokerages
    Digesting News and Fundamentals
    Conclusion
    Appendix A: Source Code
    Platform/config.R
    Platform/load
    Platform/load.R
    Platform/update.R
    Platform/functions/yahoo.R
    Platform/load/initial.R
    Platform/load/loadToMemory.R
    Platform/load/updateStocks.R
    Platform/load/dateUnif.R
    Platform/load/spClean.R
    Platform/load/adjustClose.R
    Platform/load/return.R
    Platform/load/fillInactive.R
    Platform/compute
    Platform/compute/MCinit.R
    Platform/compute/functions.R
    Platform/plan
    Platform/plan.R
    Platform/plan/decisionGen.R
    Platform/trade
    Platform/trade.R
    Platform/model
    Platform/model.R
    Platform/model/optimize.R
    Platform/model/evaluateFunc.R
    Platform/model/optimizeFunc.R
    Appendix B: Scoping in Multicore R
    Scoping Rules in R
    Using Lexical Scoping
    Takeaways
    The UNIX fork System Call
    The fork Call and Memory Management
    Scoping Implications for R
    Instance Replication in Windows
    Instance Replication and Memory Management
    Scoping Implications for R
    Index

     

Перелинковка тем