Торговая стратегия «скальпинг по «парамону»

В данный момент в интернете практически нет никакой информации по скальпингу на рынке Forex. В прошлой статье мы узнали, что такое скальпинг и каковы его основные особенности. И сегодня мы начнём разговор об одной из самых популярных стратегий в интернете для скальпинга на форекс — «Скальпинг по Парамону».

Немного о скальпинге от самого Paramon’a
Скальпинг — дифференциальный метод (работа по производной). Применим на любых рынках, но особенно эффективен на Форексе, как самом ликвидном и динамичном из всех рынков.

Скальпинг — технология торговли, предусматривающая многократное (частое) заключение сделок с целью получения большого количества малых прибыльных результатов, ориентирована на монотонные участки тренда (когда первая производная функции тренда не меняет свой знак), а не на короткие интервалы времени, как считают многие. Интервал времени в данном случае зависит от того, что трейдер считает монотонным участком.

Но монотонность не зависит от волатильности (динамики), поскольку определяется только предпочтениями участников рынка. Следовательно, скальпировать прибыль можно в течение 3-5 сек, также в течение 3-5 мин, но можно и дольше. Скальпинг, как составная часть технологии торговли интрадей, потенциально превосходит по рентабельности все другие известные методы торговли (на Forex тем более). Трейдеру необходимо только обладать соответствующей психомоторикой, остальное дело техники… Серьезных скальперов — единицы, это – элита успешных трейдеров.

Сам метод основан на пробое ТЕКУЩИХ ЭКСТРЕМУМОВ (дневных или локальных). Текущие дневные экстремумы (хай и лоу) определяются размером дневной свечи. Локальные экстремумы (максимумы и минимумы) определяются по теории Доу. Рынок помнит только последние (свежие) локальные экстремумы. В скальпинге все очень просто. Входим с пробоем дневного или локального (работа внутри канала) экстремума. Ордера тейк-профит упраздняем, они отвлекают. В сторону пробоя ставим доливку 15-20п, с другой стороны подтягиваем трейлинг-стоп на 20-30п (можно меньше). Смотрим за групповым движением пар. Контроль поз и коррекция ордеров каждые 5 мин. Если ходовые качества цены нормальные, то время жизни монотонного участка графика, того самого, который приносит трейдеру только прибыль, составляет 15 — 45 мин, далее возможны откат или разворот. Если движение не возобновляется в течении 15-ти минут после пробоя и «зависания»… закрываем позу. Позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. Статистика показывает, что на 2-3 убыточных, малоприбыльных сделки выходит одна, которая компенсирует с лихвой потери. Вот и вся тайна…

Для меня ключевыми моментами являются:

• наличие группового движения;
• вход с пробоем ДЭ или ЛЭ около ДС (в канале);
• обязательная фиксация прибыли/убытков в определенные моменты времени при зависании 11.00-11.15, 12.00-12.15, 13.00-13.30, 17.00-17.15, 18.00-18.15, 19.00-19.30 и перед сильными новостями;
• прогрессивная доливка при групповом движении.

Несущественными являются период доливки (15-30п) и размер трала (15-30-60мин).

Правила скальпинга непреложны, их надо соблюдать, иначе слив депо (быстрый или медленный) неизбежен. [С другой стороны] Жесткие правила торговли необходимо дополнять (разбавлять) интуицией, основанной на статистическом подходе к анализу тиковых графиков.

Это значит, что даже если Вы делаете все по правилам, но Вам что-то не понравилось (интуиция подсказывает), закрыть позу надо НЕМЕДЛЕННО. ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ ВОЙТИ, ЧЕМ ПОТЕРЯТЬ ТО, ЧТО ЗАРАБОТАНО.

У меня есть только основы, которым я следую, а дальше интуиция и желание.»


Суть стратегии и метод работы
1. Рабочий набор инструментов:

Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:

1. GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2. GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснение:
Самый лучший индикатор тенденции — групповое движение инструментов.

а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.

б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор — за ней тянется весь рынок.

в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.

г) Классификация валютных пар по группам:

• №1 USD/CHF, USD/CAD;
• №2 EUR/USD, GBP/USD;
• № 3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.

Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена — в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда — на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента:

Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснение:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам — 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п). На самом деле [диапазон] 50п не самоцель… Если есть групповое движение пар, то можно работать и меньшим диапазоном. Основной сигнал для входа — групповое движение, а не ширина канала!

3. Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на: 10.00 — 13.30 МСК 16.00 — 19.30 МСК В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 — Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 — Чикаго (все Штаты входят в рынок).

Скальпинг — чрезвычайно энергоёмкий способ торговли… Поэтому, в последнее время я торгую с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.30 (как правило), в 16.30 (на новостях) и иногда с 14.30 до 15.30. И, конечно, не каждый день. Я не знаю куда будут двигаться инструменты, но я знаю когда это движение может начаться… Для скальпера этого достаточно…

4. Условия входа в рынок:

В основном работаю на пробой ДЭ и ЛЭ около ДС. Вхожу ордерами с пробоем хай/лоу и локальных экстремумов от дневной средней до хай/лоу (на развороте, в дневном канале) [в сторону групповой тенденции рынка].

При групповом движении иногда могу не дожидаясь экстремума войти в канале с перспективой пробоя, когда есть устойчивая тенденция… Однако на низковолатильном рынке это не делаю.

4.1 Пробой ДЭ — самый простой для понимания случай при работе на пробой (прорыв) канала. Ордера на пробой хай или лоу ставятся на концы дневной свечи (при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L), при этом абсолютно не важно, когда текущие хай и лоу были достигнуты: в азиатскую сессию (4.00-12.00 МСК), европейскую (11.00-19.00 МСК) или американскую (16.00-24.00 МСК). С 00.00 до 00.15 каждый час происходит формирование ДЭ и ЛЭ (за исключением новостей).

Поэтому ордера лучше выставлять в 00.15 — 00.20. Фиксацию через трейлинг-стоп лучше проводить в 00.30, 00.45 и 00.00. Допущения, которые позволяют применять пробой дневных экстремумов следующие: график двигается по тенденции после пробоя, как правило, не менее 5мин; по истечении 15 мин график часто «зависает» и (или) разворачивается; вероятность движения в сторону пробоя уменьшается с удалением от точки пробоя. Отсюда следует, что закрывая позиции в течении 5-15 мин после пробоя, получаем максимальную прибыль (минимальные убытки). Это составная часть технологии скальпинга.

4.2 Что касается локальных экстремумов (ЛЭ), то не каждый ЛЭ годится для установки ордера на пробой. ЛЭ должен подтверждаться группой инструментов, прежде всего еврой. У группы йенозависимых пар могут быть свои, только ими подтверждаемые ЛЭ. Это означает, что не каждый ЛЭ по конкретной паре надо учитывать… ЛЭ, предназначенные для точного входа, должны быть синхронизированы по времени группой и быть расположены за ДС: выше для входа вверх, ниже для входа вниз. Только так можно поймать разворот… [Т.е.] Предпочтение отдается тем ЛЭ, которые расположены между текущей дневной средней (ДС) = (H+L)/2 и соответствующим ДЭ.

Например, для пробоя в сторону хая лучше всего подходит ЛЭ (локальный хай), расположенный между ДС и хаем. Соответственно, для пробоя в сторону лоу — локальный лоу, расположенный между ДС и лоу. И чем ближе ЛЭ расположен к соответствующему ДЭ, тем выше вероятность того, что вслед за пробоем ЛЭ последует пробой ДЭ. Возможны следующие парные комбинации ордеров на пробой: хай и лоу; локальный хай и лоу (разворот от лоу к хаю); хай и локальный лоу (разворот от хая к лоу); локальный хай и локальный лоу (низковолатильный рынок).

Пояснение: — текущие дневные экстремумы (цены Н и L); — локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены. Примечание: Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами:

• Размер начального ордера — 1/8 от депозита и с последующим наращиванием — 1/4 — 1/2.
• Максимальный размер трейлинг-стопа — 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку… Или трейлинг подтащить под котировку
• После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
• Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях — непрерывно.
• Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.

Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

Пояснение:
а) Доливка — составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а «бодрые» — максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

6. Тактические приемы и правила:

• Для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
• Использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок
• Позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя — до 19.00-19.30 МСК).
• При движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
• В некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
• Если ходовые качества цены — нормальные, то 15 — 45 мин, далее возможны откат или разворот.
• Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).