Использование TD-линий

Тема в разделе "Ручные торговые стратегии", создана пользователем forexsklad, мар 24, 2016.

  1. Новые покупки

    13.12.2018: Double FX Robot -10 000$ в месяц

    13.12.2018: Обновление курса Маркетмейкер 2019. Закрываем дыры

    13.12.2018: NYSE от проффи. Перезагрузка трейдера.

    13.12.2018: Nyse продолжение

    12.12.2018: “На Старт 3.0” (Александр Пурнов 2018)

    11.12.2018: Новая ТС Снайпер 5.0 + Новый Робот + Готовый Бизнес За 14 Дней С Прибылью От 10 000$/месяц

    11.12.2018: Советник. Складчина для своих.

    10.12.2018: Торговля по Ганну

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    08.12.2018: Система Gann zone v.1 по ТС FVG Gann v.5 от Николая Еpeмeeва + обучающий курс

    07.12.2018: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    07.12.2018: Советник Fxtbot (скальпер по тренду)

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    04.12.2018: Новая система fvg gann 4.0 доработанная автором

    03.12.2018: SmartFX ULTIMATE EA

    02.12.2018: Складчина

    01.12.2018: Советник «Медео» Секрет Миллиардной прибыльности

    01.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    30.11.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    30.11.2018: Стратегия Б-2 на баскетбол от «Хочу Прогноз»

    27.11.2018: Онлайн-курс скальпинга

    27.11.2018: система торговли по графикам

    27.11.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    26.11.2018: Советник Forex Megaliner

    25.11.2018: Наследие Билла Вильямса 1.0

    23.11.2018: Пак курсов от Академии Мастер Форекс

    23.11.2018: Робот FOREX SNIPER 2018 + Бонусы

    22.11.2018: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    21.11.2018: Торговля по профитной торговой системе

    21.11.2018: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    20.11.2018: ЛУЧШАЯ СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ 2018 FAVORITE SCALPER

    20.11.2018: Акционерам ОАО «Рога и копыта»

    20.11.2018: Мощные способы поиска крупного игрока в стакане котировок

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    14.11.2018: Реальное понимание и торговля в плюс

    13.11.2018: Торговый советник для ФОРТС и Московской биржи

    13.11.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    13.11.2018: Самые важные нюансы при торговле акциями на коротких периодах

    13.11.2018: Разруливатель Open lock 5.9

    13.11.2018: Трейдинг на полуавтомате 2.0

    10.11.2018: Безиндикаторная торговая система. Полное понимание рынка и цены

    09.11.2018: Дивиденты на Миллион

    09.11.2018: TS ANTI MARTINGALE - заработай на сливе мартинов

    09.11.2018: КОНФЕРЕНЦИЯ "Тайминг, зоны, связь между таймфреймами, баланс"

    09.11.2018: Советник August Forex Golem V3-2018 без привязки

    07.11.2018: Интенсив-курс по профитному криптотрейдингу - Армен Геворкян (2018)

    07.11.2018: Рынок облигаций

  2. Нужен организатор

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    17.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

    26.05.2018: Turbo master 2018

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

  3. Сбор взносов

    07.12.2018: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    02.12.2018: Складчина

    01.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    27.11.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    13.11.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    02.11.2018: ВИДЕОКУРС ФОРЕКС СКАЛЬПИНГА "БАЗОВЫЙ 2.0"

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    19.09.2018: Советник Эволюция 2.0

    13.09.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    27.05.2018: Торговая система с положительным матожиданием на NYSE

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Торговый инструмент: валютные пары
    Временной диапазон: -
    Используемые индикаторы: линии де Марка
    Обьем сделки: -
    Алгоритм тактики:
    Использование TD-линий.

    Традиционные линии тренда являются достаточно субъективными. 10 трейдеров по разному нарисуют 10 линий тренда. В статье рассматривается возможность выработки четких правил для построения трендовых линий, известных как «Линии де Марка».

    Специалисты по техническому анализу используют линии тренда для идентификации трендов и определения точек их окончания и разворота. Единственная проблема, которая связана с использованием стандартных линий тренда, заключается в том, что они полностью субъективны. 10 трейдеров проведут 10 линий тренда совершенно по-разному. Если мы хотим иметь действенный технический инструмент, то построение линий тренда должно иметь четкие правила.

    Руководствуясь этим принципом, известный аналитик Том де Марк разработал в своей книге «Новая наука о техническом анализе», опубликованной в 1994 году, правила построения так называемых TD-линий. Методология построения этих линий включает себя полный набор правил по работе с ними, включая правила определения пробоев.

    Линии де Марка основаны на соединении так называемых точек де Марка (TD Points), которые также часто называются «стержневыми» или «колебательными» максимумами и минимумами. Максимум де Марка представляет собой максимум, который окружен одинаковым количеством более низких максимумов. Соответственно минимум де Марка представляет минимум, окруженный равным количеством более высоких минимумов. Например, Минимум де Марка «Уровня 1» должен иметь два более высоких минимума: одни до, а другой после него. Минимум де Марка «Уровня 2» должен иметь по два более высоких минимума с каждой стороны и так далее. Линии де Марка разной степени значимости конструируются при помощи соединения Точек де Марка одной и той же степени. Например, путем соединения всех максимумов «Уровня 2» или всех минимумов «Уровня 3».

    Обратимся к рисунку 1, чтобы представить себе процесс построения линий де Марка. Сначала находим два минимума уровня 1, Идентифицировать минимумы начинаем с правой части графика. Затем соединяем эти два минимума. Если Линия спроса (поддержка) де Марка наклонена вверх, то речь идет о восходящем тренде. Горизонтальная линия спроса де Марка свидетельствует о боковом движении рынка.

    Аналогичным же образом строится так называемая «линия предложения де Марка». Начиная с правой части графика, мы находим два последних максимума де Марка «Уровня 1». Соединив их прямой, мы получаем линию предложения де Марка уровня 1.
    [​IMG]
    Рисунок 1. На рисунке показаны Линии предложения и спроса по де Марку «Уровня 1». Пробой происходит на баре, отмеченном 4. Закрытие бара 3 1-м правилом открытия позиции.

    В большинстве книг, посвященных вопросам анализа по линиям тренда, авторы ограничиваются тем, что мы изложили – то есть правилами построения линий, несколькими примерами и рекомендацией «использовать другие индикаторы» с целью подтверждения вероятного пробоя линии тренда.

    Однако де Марк разработал ценные правила (определения) пробоев линий спроса и предложения. Если одно из правил – определений соблюдается, то пробой линии тренда считается сигналом для открытия позиции.

    Правила пробоев вверх по де Марку.

    Правило 1. Бар, предшествующий бару, на котором происходит пробой, должен закрыться с понижением.
    Правило 2. Открытие текущего бара должно быть выше как линии предложения де Марка, так и уровня закрытия предыдущего бара. Кроме того, после открытия должно произойти движение как минимум на 1 тик вверх.
    Правило 3. Закрытие предыдущего ценового бара плюс «давление покупателей» предыдущего бара должны быть ниже ценового уровня линии предложения де Марка не текущем баре.
    Правило 4. Открытие текущего бара должно быть выше уровней закрытия двух предыдущих баров, тогда как линия предложения де Марка не текущем ценовом баре должна быть выше максимума предыдущего ценового бара.

    Правила пробоев вниз по де Марку.

    Правило 1. Закрытие бара, предшествующего бару, на котором произошел пробой, должно произойти с повышением.
    Правило 2. Открытие текущего бара должно быть ниже, чем уровень линии предложения и закрытие предыдущего бара. Кроме того, текущий бар после открытия должен сделать как минимум 1 тик вниз.
    Правило 3. Закрытие предыдущего бара минус «давление продавцов» на предыдущем баре, должно быть выше, чем уровень линии спроса де Марка на текущем баре.
    Правило 4. Открытие текущего бара должно быть ниже уровней закрытия двух предыдущих баров, тогда как линия спроса де Марка на текущем баре, должна быть ниже минимума предыдущего бара.

    В правиле 3 используются термины «давление покупателей» и «давление продавцов». Давление покупателей это разница между ценой закрытия бара и «истинным минимумом», которым считается меньшая из двух цен: 1) минимума текущего бара и 2) уровня закрытия предыдущего бара. Соответственно давление продавцов это разница между уровнем закрытия предыдущего бара и его «истинным максимумом», который представляет собой большее из двух: 1) максимума текущего бара и 2) закрытия предыдущего бара.

    На рисунке 2 мы видим пример того, как ни одно из перечисленных правил не выполняется. Максимум бара А находится на отметке 1.2890, тогда как закрытие на уровне 1.2833. Уровень закрытия минут «давление продавцов» составляет 1.2776. Эта отметка находится ниже линии спроса де Марка.

    Просмотрев предложенные правила, вы увидите, что очень важно определить, не истощился ли моментум продаж или покупок еще до того как произошло касание ценой линии де Марка. Не прошли ли цена большую часть своего пути в восходящем или нисходящем направлении перед пробоем вверх или вниз. Если это так, то торговать в направлении пробоя может быть слишком поздно, за исключением некоторых редких случаев.

    Например, правило 1 для пробоя линии предложения де Марка требует, чтобы закрытие предыдущего бара перед пробоем было нисходящим. Другими словами, покупка на внутредневном базисе, после того как в течение двух дней цена закрывалась с повышением, может быть весьма рискованной.

    В правиле 2, однако, отмечается, что открытие с гэпом над линией предложения, которое сопровождается последующими покупками это признак мощного движения, по которому вполне стоит торговать.

    Правило 3 создано во избежание покупок на проб posits ое после того как рынок уже истощился.

    Правило 4 это еще одно правило следования моментуму, оно предполагает крайне сильное открытие.

    Если ни одно из этих правил не выполняется, то тогда не следует заключать сделок на пробоях линий спроса и предложения (Иногда в книгах, посвященных работе с линиями тренда предлагается использовать разворотные стратегии в случае неудачных пробоев). Например, в случае, приведенном на рисунке 2, после неудачного пробоя вниз можно было бы совершать краткосрочное открытие длинной позиции.
    [​IMG]
    Рисунок 2.

    Использование описанных правил на наличном рынке форекс, однако, связано с некоторыми проблемами. Поскольку торги на форексе происходит круглосуточно, открытие бара часто совпадает с уровнем предыдущего закрытия (или отличается от него всего на тик). Например, как видно на рисунке 3, при пробое вверх не были соблюдены первые три условия. «Давление покупателей» для правила 3 (1.2843) было выше уровня предложения де Марка. Однако рынок открылся с повышением на один так по сравнению с уровнем закрытия предыдущего бара. Таким образом, все условия правила 4 были соблюдены. Однако пробой оказался ложным. На всех остальных рынках, в ночные часы, когда торги закрыты, накапливается потенциал продавцов и покупателей, что и обуславливает отличие уровня открытия от уровня закрытия предыдущей сессии. Так что, для использования этой стратегии на форексе необходимо произвести ее модификацию.
    [​IMG]
    Рисунок 3.

    Однако, вы вполне можете использовать все четыре правила на рынке валютных фьючерсов, на котором не существует указанной проблемы открытия – закрытия.

    Целевые ориентиры.

    После того, как вы определили верный пробой, и приняли решение открыть позицию, необходимо вычислить целевой ориентир движения. При восходящем пробое целевой ориентир определятся следующим образом. Сначала определяет разницу между линией и самым низким минимумом под ней. Полученное значение прибавляем к цене пробоя (рисунок 4).

    Соответственно для пробоя вниз мы находим расстояние от линии до самого высокого максимума над ней. Полученный результат мы вычитаем из цены пробоя.

    На рисунке 4 видно, как после достижения целевого ориентира, началась консолидация рынка.
    [​IMG]
    Рисунок 4. Минимум самого низкого бара под линией составляет 1.2575, в это же время сама линия находится на уровне 1.2607. Разница между значениями составляет 0.0032. Добавив полученную разницу к цене пробоя (1.2597), получаем целевой ориентир на 1.2629.

    Управление риском.

    Методология линий де Марка также включает в себя правила выхода из позиций, открытых, при пробое лини тренда. Выход осуществляется в трех случаях:

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся ниже уровня цены пробоя.

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся ниже уровня закрытия бара пробоя и закрылся ниже уровня пробоя.

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя не смог преодолеть максимум бара, на котором произошел пробой.

    Эти три правила касаются длинных позиций. Соответственно, мы разворачиваем их, чтобы применить к коротким позициям.

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открывался выше уровня пробоя.

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, открылся над уровнем закрытия бара пробоя и закрылся над ценой пробоя.

    Позиция закрывается, если бар, следующий за баром пробоя, не смог преодолеть минимум, сформированный баром пробоя.

    Указанные три правила основаны на ожидании того, что после пробоя должно последовать движение в направлении пробоя. Сам де Марк составлял эти правила для торговли опционами, поэтому они учитывают особенности именно этого рынка. Чем дольше вы удерживаете опционную позицию, тем меньше шансов, что она будет прибыльной.

    В поисках объективности.

    В последние годы все большую популярность приобретают компьютерные алгоритмы сглаживающие тренды, однако потенциал традиционных ценовых графиков еще далеко не исчерпан. И на них возможны объективные решения. Работа де Марка как раз и интересна тем, что автор продолжает консервативно работать с ценовыми графиками, пытаясь определить объективные правила для определения уровней поддержки и сопротивления.
     

Перелинковка тем