Торговля евро по внешним барам

Тема в разделе "Ручные торговые стратегии", создана пользователем forexsklad, мар 24, 2016.

  1. Новые покупки

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    15.10.2018: Стратегия «Дивидендная»

    15.10.2018: Новый курс форекс от автора Гнезда - Построение уровней торговых зон.

    15.10.2018: Стратегия на российском рынке

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    13.10.2018: CME

    11.10.2018: Закрытая. Торговля фьючерсами - 3

    11.10.2018: Анализ деривативов

    10.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    10.10.2018: Пересбор на спецкурс «Снайпер Х»

    09.10.2018: Авторская.Практическое Применение Рыночного Профиля в Торговле Том Александер

    09.10.2018: ТС Митюкова

    08.10.2018: Новая система fvg gann 4.0 доработанная автором

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система «NEST» (Гнездо)

    08.10.2018: Робот FOREX SNIPER 2018 + Бонусы

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система. Полное понимание рынка и цены

    08.10.2018: Советник MultiPair Grid OverLap MT4

    07.10.2018: Советник Life Changer EA (Unlimited Version)

    06.10.2018: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    05.10.2018: Советник Robotron v1.6 All + Исходный код

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    04.10.2018: Мультилокирующий робот для разгона депозита. Новейший 2018 алгоритм!

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    03.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    02.10.2018: Скальпинг

    02.10.2018: Как инвестировать в акции [Личный капитал][Владимир Савенок]

    02.10.2018: СОВЕТНИК PATTERN2_V26

    02.10.2018: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    01.10.2018: Антон Креил - Профессиональный мастер-класс по опционному трейдингу

    30.09.2018: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

    29.09.2018: Filter Grid EA

    28.09.2018: Индикатор VSА Trаdеr

    28.09.2018: Полный комплект от ibays

    28.09.2018: Power FX Xtreme BuySell советник стоимостью 2000$ берем за 120 $

    28.09.2018: Стратегия Напалм. САМАЯ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СТРАТЕГИЯ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ, КОТОРАЯ ОТКРОЕТ ВАМ «ЗАКУЛИСЬЕ»

    26.09.2018: Second Chart - Секундный график

    23.09.2018: Советник PROFIT-FX_v3.2 без привязки

    23.09.2018: Советник PipSpring Ultimate

    23.09.2018: Торговая стратегия TPSPROSYSTEM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    21.09.2018: УНИКАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕВЫЕ ЗОНЫ

    20.09.2018: Мастер дивергенций: Покоряем вершины трендов

    20.09.2018: Упорядоченный хаос. Базовый интенсив-тренинг Андрея Кузнецова

    20.09.2018: Советник FXCharger EA

    20.09.2018: Советник Momentum EA

    19.09.2018: FOREX-ОРАКУЛ - ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ РАЗГОНА ДЕПОЗИТА

  2. Нужен организатор

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    10.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    17.07.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    25.06.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

    26.05.2018: Turbo master 2018

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    09.05.2018: Грааль для бинарных опционов Индикатор Split

    06.05.2018: Индикатор настроения Forex Market Sentiment

    06.05.2018: iMoney v4.1 - Лучший Forex Robot Trading 100%

    05.05.2018: Убойный Индикатор Заработка на Форекс и Бинарных Опционах "FX-SUPERIOR"

  3. Сбор взносов

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система «NEST» (Гнездо)

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    03.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    30.09.2018: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

    13.09.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    10.09.2018: Советник Forex Megaliner

    10.09.2018: Советник Forex Fury 2018

    04.09.2018: Складчина

    15.08.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    27.05.2018: Торговая система с положительным матожиданием на NYSE

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    Торговый инструмент: фьючерсы на евро, EUR/USD
    Временной диапазон: max 139 дней
    Используемые индикаторы: -
    Обьем сделки: -
    Алгоритм тактики:
    Концепция системы. Система основана на торговых идеях, которые разрабатывались в статье «Торговля евро по внутренним и внешним барам» (Currency Trader, сентябрь 2005 года). В статье проводился анализ ценового поведения евро после формирования на графиках внутренних и внешних баров. Под внешним баром в данном случае имеется в виду бар, чей максимум выше максимума предыдущего бара, а минимум ниже минимума предыдущего бара. Поскольку диапазон внешнего бара является бОльшим, по сравнению с предыдущим баром, он свидетельствует о росте волатильности на рынке. Согласно данным исследования, проведенного авторами статьи, в случае, если внешний бар закрылся с повышением и был значительно выше предыдущего бара (или просто выше по меньшей мере трех предшествующих баров), то очень велика вероятность того, что за ним последует также восходящий бар. По статистике, имеется тенденция к росту рынка в течение 8-14 дней после формирования восходящего внешнего бара.

    Система используется на рынках фьючерсов на евро (ЕС) и на сегменте EUR/USD.

    Внешние бары графически представляют рост краткосрочной волатильности, и их часто используют для прогнозирования последующего ценового поведения. Например, внешний бар с экстремально высоким закрытием может свидетельствовать о вероятности дальнейшего восходящего движения цены. Конечно, многие популярные гипотезы часто оказываются неверными, но в этом случае, наши предположения весьма легко подвернуть анализу и тестированию.

    В данной статье мы попытаемся переработать статистическую информацию, полученную из статьи «Торговля евро по внутренним и внешним барам», в торговую стратегию с правилами входа, выхода и контроля за рисками. Полученная система позволяет нам совершать сделки только спорадически (примерно 1 раз в месяц) и быстро получать весьма значительную прибыль при появлении необходимого паттерна. Большую часть времени вы будете находиться вне рынка, так что эта система может быть использована в качестве дополнительной к какой-нибудь другой торговой методике.

    Наши целевые ориентиры и принципы размещения стопов, которые мы используем в этой стратегии, также навеянные оригинальным анализом, приведенном в статье за 2005 год. Во-первых, рост после десятого дня, следующего за внешним баром, как правило ниже типичных рыночных возвратов. Во-вторых, среднее повышение после внешних баров достигает наибольшей интенсивности на десятом баре. Наконец, наибольшая волатильность фиксирует на трех барах, следующих за внешним баром. Кроме того, бар, следующий за внешним баром, это единственный бар, по которому фиксируется негативный средний возврат. Это свидетельствует о тенденции рынка временно двигаться в противоположном направлении после исключительно сильного движения.

    На основе данных анализа нами были разработаны следующие правила:

    1. Длинная позиция открывается на следующий день при открытии, если сегодня на графике появился внешний бар, чье закрытие выше открытия, и чей максимум выше максимумов трех предыдущих баров.
    2. Выход осуществляется по лимит-ордеру на 0.0250 выше цены входа.
    3. Если цель прибыли не достигнута, то выход осуществляется на 10-й день после внешнего бара.
    4. Выход по стоп-лоссу осуществляется, если рынок закрылся под минимумом внешнего бара.

    Выход на 10-день был введен в систему, поскольку потенциал роста по паттерну (по сравнению с обычным потенциалом роста евро) снижается после этого дня. Цель прибыли 0.0250 примерно соответствует средней максимальной прибыли на 16-19 день, после формирования паттерна, а также соответствует редкой, но достижимой прибыли за первые 10 дней после паттерна.

    На рисунке 1 показаны примеры сделок по системе.
    [​IMG]
    Управление капиталом. Торгуем одним контрактом на сигнал.

    Начальный депозит. 100.000 долларов. Предполагаемая комиссия по умолчанию, а также проскальзывание 10 долларов на сделку.

    Тестовые данные. Система тестировалась по фьючерсам на евро (ЕС) и по паре EUR/USD на рынке-спот.

    Тестовый период: 14 мая 2001 – 22 сентября 2006.

    Итоги тестирования системы. За указанный период по системе было совершено 49 сделок. 31 сделка (62.27 %) была прибыльной. Кривая депозита (рисунок 2) и кривая просадок (рисунок 3) показывают, что просадки были относительно небольшими.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Самая длительная последовательность убыточных сделок составила 4 сделки, по сравнению с самой длительной последовательностью прибыльных сделок, равной 6 сделкам.

    Основная прибыль при работе по системе была получена между 12 и 28 сделками (ноябрь 2002 –февраль 2004), хотя и впоследствии система продолжила генерировать прибыль. На рисунке 4 показаны месячные возвраты.
    [​IMG]
    Фактор прибыли, равный 2.4 – хороший показатель, он достаточно, но не подозрительно велик. О подобного же рода стабильности свидетельствует коэффициент средней прибыли к среднему убытку равный 1.39.

    Одним из самых больших преимуществ системы является относительно небольшое время, которое мы проводим на рынке. За тестовый период, время, когда были открыты позиции, составило примерно 20.87 % периода. Даже при таком небольшом времени пребывания на рынке, ее возврат на начальный капитал был всего на 3.5 % ниже долгосрочной стратегии инвестирования в евро (т.е., если бы игрок удерживал позицию по евро весь тестовый период). Тестирование также показывает, что цель прибыли и временные параметры выхода не «вздувают» искусственно прибыль по системе. Протестировав параметры выхода со 2 по 20-й день после внешнего бара, мы придем к выводу, что при всех них система будет прибыльно. 10-дневный интервал не представляет собой оптимизированного значения. Правило цели прибыли снижает прибыльность системы (по сравнению с тем, если бы мы не использовали цели прибыли вообще), однако введение этого правило улучшает характеристики коэффициента прибыль-риск.

    Тестирование системы на срочном валютном рынке дает нам примерно такие же результаты. Единственная разница заключается в том, что при торговле фьючерсами паттерн появляется значительно чаще. Итоги тестирования системы приводятся ниже.

    Система работает только с длинными позициями, и возможно утверждение, что ее хорошая работа связана с долгосрочным восходящим трендом по евро, который доминировал на рынке в течение последних 5 лет. Однако прибыль, получаемая на паттернах, больше типичного роста евро за указанный период. Кроме того, при работе с данным паттерном, возможно было получать прибыль в периоды противозтрендовых движения и консолидаций. Также интересно отметить, что паттерн появлялся намного реже, когда рынок шел вниз (например, в 2005 году). Это подтверждает, что в систему встроен механизм самозащиты.

    Систем была разработана для одного рынка. Хотя некоторые трейдеры утверждают, что для доказательства прибыльности системы, необходимо, что она хорошо работа и на других рынках, это утверждение, с нашей точки зрения, является весьма спорным. Однако, применение тех же самых правил (за исключением правила цели прибыли), дает весьма хорошие результаты для таких пар как GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, хотя они несколько хуже результатов, полученных для евро. Процент прибыльных сделок для разных пар меняется от 46 до 52 %, тогда как фактор прибыли варьируется от 1.26 до 1.59.

    Заключение.

    Стратегия использования внешнего бара дает нам спорадические сигналы, которые могут быть использованы наряду с другими паттернами и стратегиями. Сделки по ней происходят редко, однако ее низкая экспозиция позволяет нам получать хорошую прибыль по сравнению с временем пребывания на рынке. Применение других техник контроля за риском и управления капиталом может улучшить работу системы. Возможно, вы захотите ввести в систему также трейлинг-стопы, которые позволят получать большую прибыль от открытых позиций. Также, на ее основе можно разработать разворотную стратегию, в которой фигурировали бы короткие позиции.

    Тестирование системы по фьючерсам евро.

    Чистая прибыль $45,382.50
    Валовая прибыль $77,792.50
    Валовый убыток -$32,410.00
    Фактор прибыли 2.4
    Количество сделок 49
    % прибыльных сделок 63.27%
    Всего прибыльных сделок 31
    Всего убыточных сделок 18
    Средняя чистая прибыль на сделку $926.17
    Средняя прибыльная сделка $2,509.44
    Средняя убыточная сделка -1,800.56
    Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 1.39
    Самая большая прибыльная сделка $4,780.00
    Самая большая убыточная сделка -$3,545.00
    Самая большая прибыльная сделка в % к валовой прибыли 6.14%
    Самая большая убыточная сделка в % к валовому убытку 10.94%
    Максимальная последовательность прибыльных сделок 6
    Максимальная последовательность убыточных сделок 4
    Среднее количество баров в прибыльной сделке 8.55
    Среднее количество баров в убыточной сделке 5.83
    Возврат по начальному капиталу 45.38%
    Средний годовой возврат 7.03%
    Возврат при долгосрочном инвестировании 48.90%
    % времени на рынке 20.87%
    Самый большой период флэта 122 дня
    Максимальная просадка -$12,640.00
    В % от начального капитала 12.64%

    Тестирование системы по паре EUR/USD

    Фактор прибыли 2.7
    Количество сделок 43
    % прибыльных сделок 62.79%
    Всего прибыльных сделок 27
    Всего убыточных сделок 16
    Средняя чистая прибыль на сделку $712.33
    Средняя прибыльная сделка $1,941.85
    Средняя убыточная сделка -1,362.50
    Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 1.43
    Самая большая прибыльная сделка $4,190.00
    Самая большая убыточная сделка -2,730.00
    Максимальная последовательность прибыльных сделок 5
    Максимальная последовательность убыточных сделок 4
    Среднее количество баров в прибыльной сделке 8.33
    Среднее количество баров в убыточной сделке 7.5
    Возврат по начальному капиталу 30.63%
    Средний годовой возврат 5.01%
    Возврат при долгосрочном инвестировании 47.81%
    % времени на рынке 19.52%
    Самый большой период флэта 139 дней.
     

Перелинковка тем