Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп

Тема в разделе "Ручные торговые стратегии", создана пользователем forexsklad, мар 23, 2016.

  1. Новые покупки

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    15.10.2018: Стратегия «Дивидендная»

    15.10.2018: Новый курс форекс от автора Гнезда - Построение уровней торговых зон.

    15.10.2018: Стратегия на российском рынке

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    13.10.2018: CME

    11.10.2018: Закрытая. Торговля фьючерсами - 3

    11.10.2018: Анализ деривативов

    10.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    10.10.2018: Пересбор на спецкурс «Снайпер Х»

    09.10.2018: Авторская.Практическое Применение Рыночного Профиля в Торговле Том Александер

    09.10.2018: ТС Митюкова

    08.10.2018: Новая система fvg gann 4.0 доработанная автором

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система «NEST» (Гнездо)

    08.10.2018: Робот FOREX SNIPER 2018 + Бонусы

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система. Полное понимание рынка и цены

    08.10.2018: Советник MultiPair Grid OverLap MT4

    07.10.2018: Советник Life Changer EA (Unlimited Version)

    06.10.2018: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    05.10.2018: Советник Robotron v1.6 All + Исходный код

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    04.10.2018: Мультилокирующий робот для разгона депозита. Новейший 2018 алгоритм!

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    03.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    02.10.2018: Скальпинг

    02.10.2018: Как инвестировать в акции [Личный капитал][Владимир Савенок]

    02.10.2018: СОВЕТНИК PATTERN2_V26

    02.10.2018: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    01.10.2018: Антон Креил - Профессиональный мастер-класс по опционному трейдингу

    30.09.2018: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

    29.09.2018: Filter Grid EA

    28.09.2018: Индикатор VSА Trаdеr

    28.09.2018: Полный комплект от ibays

    28.09.2018: Power FX Xtreme BuySell советник стоимостью 2000$ берем за 120 $

    28.09.2018: Стратегия Напалм. САМАЯ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СТРАТЕГИЯ АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ, КОТОРАЯ ОТКРОЕТ ВАМ «ЗАКУЛИСЬЕ»

    26.09.2018: Second Chart - Секундный график

    23.09.2018: Советник PROFIT-FX_v3.2 без привязки

    23.09.2018: Советник PipSpring Ultimate

    23.09.2018: Торговая стратегия TPSPROSYSTEM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    21.09.2018: УНИКАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕВЫЕ ЗОНЫ

    20.09.2018: Мастер дивергенций: Покоряем вершины трендов

    20.09.2018: Упорядоченный хаос. Базовый интенсив-тренинг Андрея Кузнецова

    20.09.2018: Советник FXCharger EA

    20.09.2018: Советник Momentum EA

    19.09.2018: FOREX-ОРАКУЛ - ПЕРВЫЙ ТОРГОВЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ РАЗГОНА ДЕПОЗИТА

  2. Нужен организатор

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    10.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    17.07.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    25.06.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

    26.05.2018: Turbo master 2018

    22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

    19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

    18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

    11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

    09.05.2018: Грааль для бинарных опционов Индикатор Split

    06.05.2018: Индикатор настроения Forex Market Sentiment

    06.05.2018: iMoney v4.1 - Лучший Forex Robot Trading 100%

    05.05.2018: Убойный Индикатор Заработка на Форекс и Бинарных Опционах "FX-SUPERIOR"

  3. Сбор взносов

    14.10.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    08.10.2018: Безиндикаторная торговая система «NEST» (Гнездо)

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    03.10.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    30.09.2018: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

    13.09.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    10.09.2018: Советник Forex Megaliner

    10.09.2018: Советник Forex Fury 2018

    04.09.2018: Складчина

    15.08.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    27.05.2018: Торговая система с положительным матожиданием на NYSE

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    В предыдущих статьях мы детально рассмотрели фазы тренда: зарождение, развитие, старение, методы фильтрации торговых сигналов при входе по графическому паттерну Rh и 1-2-3. Также мы в одной из статей рассмотрели методику работы на рынке маркет-мейкеров при пробое уровней поддержки и сопротивления, а так же действия трейдера на рынке по противостоянию крупным участникам рынка.

    Сейчас мы рассмотрим методы управления сделкой, которая уже находится в прибыльной зоне. Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп?

    Трейдер для успешного управления прибыльной сделкой должен решить три задачи:

    Возврат спреда или комиссионных сборов
    Получение минимальной прибыли
    Максимизация прибыли
    Одним из условий является достаточный объем открываемой сделки, чтобы можно было ее закрывать по частям. При этом первая часть сделки закрывается, когда достигается возврат спреда и других издержек (свопы), при этом оставшаяся часть позиций переводится в безубыток, вторая часть закрывается при достижении минимальной прибыли, а третья часть сделки остается в «свободном плавании».

    Возврат спреда

    Оплата за право войти в рынок, как правило, взымается в виде спреда. В зависимости от брокера, рынка и финансового инструмента для возврата этих средств сделка должна принести определенную прибыль. Если вы считаете, что этой суммой можно пренебречь и не учитывать ее, пропустите этот раздел. Однако если затраты являются для вас существенными, их покрытие будет частью вашей торговой стратегии.

    Тактика покрытия первоначальных затрат трейдера базируется на волатильности цены инструмента. Волатильность торгуемого инструмента, как минимум, должна вдвое превосходить цель покрытия суммы затрат. Рассмотрим такой пример. Размер позиции составляет 0.3 лота, при этом, ширина спреда составляет 4 тика. То есть, для покрытия затрат по всей позиции путем закрытия ее части – 0.1 лота потребуется 4*3=12 тиков прибыли.

    Следовательно, волатильность торгуемого инструмента должна быть не менее 24 тиков (для таймфрейма на котором вы торгуете). Например (рис. 1), вы работаете с валютной парой австралийский доллар / шведская крона, ширина спреда которой составляет 30 тиков. Тогда для покрытия затрат вам необходимо закрывать третью часть торгуемого объема и волатильность рынка должна составлять 30*3*2=180 тиков.
    [​IMG]
    На рис. 1 представлена волатильность пары AUD/SEK на различных временных периодах. Очевидно, что период торговли М5 не годится в принципе (рис. 1-а) для торговли по такой методике, так как максимальная волатильность на этом периоде не превышает 103 тиков. А на дневном торговом периоде (рис. 1-b), минимальная волатильность составляет 441 тик, что позволяет использовать методику в любой точке дневного графика. Однако торговать на D1 из-за более высоких требований к размеру депозита получается не всегда. А часовой график (рис. 1-с) дает приемлемые для трейдера со средним депозитом показатели, как по риску, так и по волатильности.

    Так, сформированный паттерн 1-2-3 дает возможность трейдеру войти в рынок на продажу актива на 3 свече после вершины. Соответственно, перспективы достижения ценой первой цели хорошие: есть необходимая волатильность, а расстояние до вершины 2, которую цена преодолевает довольно легко, составляет 130 тиков. Это несколько меньше требуемой волатильности, однако, достаточно для отработки первой цели.

    Получение минимальной прибыли

    После покрытия издержек и переноса оставшейся части позиции в безубыток, следующей целью является фиксация минимальной прибыли путем закрытия второй части торговой позиции. В зависимости от характера рынка (флет, тренд), можно зафиксировать прибыль на том же уровне, на котором закрывалась первая часть позиции, но все же следует попытаться получить большую прибыль.

    То есть, если на рынке, на старшем временном периоде определяется устойчивый тренд и рынок агрессивно двигался в нашем направлении, цель необходимо определять на основе полной волатильности. В нашем примере с AUD/SEK цель составляет 180 тиков. Эта цель (рис. 1-с) располагается зоне после пробоя вершины 2, а она является серьезным уровнем поддержки и вероятность отскока или ложного пробоя достаточно высока. Оптимальной целью в нашем случае будет величина равная 125-130 тиков. Так и произошло, вершина была протестирована, однако не пробита и лишь со второй попытки цель была достигнута.

    Максимизация прибыли

    Основной задачей третьей части сделки является получение максимально большой прибыли. Это достигается с помощью использования трейлинг-стопа. Иными словами, мы не рассчитываем никаких целей, но защищаем всякий раз часть прибыли, позволяя рынку свободно «дышать» (совершать откаты). Сопровождение позиции проходит последовательно две фазы:

    До того момента, пока вы не убедитесь окончательно, что рынок движется в тренде, следует защищать 50% всей заработанной прибыли. Для этого необходимо корректировать защитный стоп ордер после каждого заработанного дополнительно тика, или использовать важные уровни сопротивления и поддержки на более мелких временных периодах.
    После того как вы убедитесь в наличии на рынке сильного тренда, 50% трейлинг стоп отменяется, чтобы предоставить рынку свободное пространства для роста цены. Это не значит, что торговая позиция вообще не сопровождается, просто техника применения трейлинг стопа изменяется.
    Во второй фазе в технике трейлинга используются:

    значимые уровни сопротивления и поддержки. Такие уровни являются оптимальными местами установки стоп ордеров при устойчивом тренде на рынке. Вы должны уметь определять значимость этих уровней для конкретного финансового инструмента.
    волатильность рынка. Техника установки стоп ордеров на основе волатильности разобрана нами в статье – Установка защитного ордера стоп-лосс. Отметим лишь, что для ограничения убытков рекомендовалось применение коэффициент кратности волатильности в размере 1.2 – 1.7, то при защите прибыли рекомендуется использовать значительно большие значения, величина которых конкретно, определяется на основе анализа исторических данных финансового инструмента.
    использование скользящих средних. Можно использовать «тяжелые» скользящие средние или «легкие» средние со смещением, но в любом случае параметры должны подбираться индивидуально.
    График ниже (рис. 2) иллюстрирует принципы сопровождения торговой позиции на трендовом рынке. Вход в рынок произошел на преодолении ценой уровня Rh1 и далее сопровождение позиции осуществлялось 50% трейлинг стопом.

    [​IMG]

    После формирования вершины Rh2, на рынке образовалась сильная консолидация, и не было уверенности, что тренд продолжится. Поэтому 50% трейлинг оставался в силе. И позиция была закрыта по стопу 1. Но через день рынок, уверенно пробив вершину Rh2, сформировал хорошую возможность повторного входа.

    После пробития Rh2 ситуация на рынке изменилась. Стало понятно, что рынок вошел в фазу устойчивого тренда. Кроме того, мы уже имеем одну успешную сделку, полученной прибылью от которой можно рискнуть для получения больших прибылей. И было принято решение сопровождать торговую сделку по уровням естественной поддержки (на графике отмечены красными горизонтальными линиями). Сделка была хорошо отработана и закрыта при появлении признаков старения тренда

    В этом примере хорошие результаты показывает сопровождение сделки с помощью скользящей средней, которая формирует линию воображаемого защитного ордера, который мог быть закрыт вручную, если цена закрылась ниже средней.

    При сопровождении позиции лучше использовать комбинированно как скользящую среднюю, так и уровни. Однако не забывайте, что средние скользящие должны быть тщательно подобраны, в противном случае они могут генерировать много ложных сигналов на закрытие позиции.

    Еще об одном важном вопросе сопровождения позиции с использованием техникой 50% трейлинг стопа. При его установке необходимо измерить расстояние между текущей ценой и точкой входа в рынок. Цена очень часто корректируется на уровень 50% от начала тренда до текущей цены. Если ваш стоп ордер располагается на пути этой коррекции, то высока вероятность его срабатывания и в таком случае, при начале коррекции лучше зафиксировать прибыль.
     

Перелинковка тем