Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп

Тема в разделе "Ручные торговые стратегии", создана пользователем forexsklad, мар 23, 2016.

  1. Новые покупки

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    14.12.2018: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    13.12.2018: Обновление курса Маркетмейкер 2019. Закрываем дыры

    13.12.2018: NYSE от проффи. Перезагрузка трейдера.

    13.12.2018: Nyse продолжение

    12.12.2018: “На Старт 3.0” (Александр Пурнов 2018)

    11.12.2018: Новая ТС Снайпер 5.0 + Новый Робот + Готовый Бизнес За 14 Дней С Прибылью От 10 000$/месяц

    11.12.2018: Советник. Складчина для своих.

    10.12.2018: Торговля по Ганну

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    08.12.2018: Система Gann zone v.1 по ТС FVG Gann v.5 от Николая Еpeмeeва + обучающий курс

    07.12.2018: Советник Fxtbot (скальпер по тренду)

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    04.12.2018: Новая система fvg gann 4.0 доработанная автором

    03.12.2018: SmartFX ULTIMATE EA

    02.12.2018: Складчина

    01.12.2018: Советник «Медео» Секрет Миллиардной прибыльности

    01.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    30.11.2018: Трейдер -Старт VSA, Wyckoff. Сергей Болдырев ученик Пурнова

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    30.11.2018: Стратегия Б-2 на баскетбол от «Хочу Прогноз»

    27.11.2018: Онлайн-курс скальпинга

    27.11.2018: система торговли по графикам

    27.11.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    26.11.2018: Советник Forex Megaliner

    25.11.2018: Наследие Билла Вильямса 1.0

    23.11.2018: Пак курсов от Академии Мастер Форекс

    23.11.2018: Робот FOREX SNIPER 2018 + Бонусы

    22.11.2018: Торговая система "Сейфбот-Контакт"

    21.11.2018: Торговля по профитной торговой системе

    21.11.2018: Стратегия Direction + Daily Range - обновленная версия

    20.11.2018: ЛУЧШАЯ СКАЛЬПИНГ СТРАТЕГИЯ 2018 FAVORITE SCALPER

    20.11.2018: Акционерам ОАО «Рога и копыта»

    20.11.2018: Мощные способы поиска крупного игрока в стакане котировок

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    14.11.2018: Реальное понимание и торговля в плюс

    13.11.2018: Торговый советник для ФОРТС и Московской биржи

    13.11.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    13.11.2018: Самые важные нюансы при торговле акциями на коротких периодах

    13.11.2018: Разруливатель Open lock 5.9

    13.11.2018: Трейдинг на полуавтомате 2.0

    10.11.2018: Безиндикаторная торговая система. Полное понимание рынка и цены

    09.11.2018: Дивиденты на Миллион

    09.11.2018: TS ANTI MARTINGALE - заработай на сливе мартинов

    09.11.2018: КОНФЕРЕНЦИЯ "Тайминг, зоны, связь между таймфреймами, баланс"

    09.11.2018: Советник August Forex Golem V3-2018 без привязки

    07.11.2018: Интенсив-курс по профитному криптотрейдингу - Армен Геворкян (2018)

    07.11.2018: Рынок облигаций

  2. Нужен организатор

    15.12.2018: Советник Transient Zones 2.0

    10.12.2018: Индикатор FX Incognito

    05.12.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

    30.11.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

    20.11.2018: Лови Дзен и зарабатывай на этом до 100 000 рублей в месяц (Виктория Самойлова)

    14.11.2018: Волновой индикатор на пробой волны

    06.11.2018: Советник_Frok 2018

    29.10.2018: Форекс советник Hamster Scalping без привязки

    22.10.2018: Easy Darvas Box Indicator

    21.10.2018: Советник AlgoTradeSoft Innovative EA

    18.10.2018: Forex Success Code

    17.10.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

    16.10.2018: MTS «FractalScalp»

    14.10.2018: Советник с открытым кодом

    09.10.2018: ТС Митюкова

    04.10.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

    02.10.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

    23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

    07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

    31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

    24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

    17.08.2018: тс fvg gann 3.0

    15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

    27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

    09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

    28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

    23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

    18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

    18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

    17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_H4_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

    17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

    17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

    16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

    16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

    16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

    16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

    16.06.2018: Советник Money Maker EA

    08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

    08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

    08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

    08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

    08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

    07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

    06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

    06.06.2018: Double FX Robot

    03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

    01.06.2018: Советник Green Backs

    31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

    30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

    26.05.2018: Turbo master 2018

  3. Сбор взносов

    14.12.2018: Супер прибыльный и надежный советник Manhattan Fx

    02.12.2018: Складчина

    01.12.2018: Тренинг, который состоится в последний раз "Трейдинг по методам Ганна"

    27.11.2018: Система торговли по объемам от профессионала

    15.11.2018: (CME уровни) TRADER - инструмент профессионалов

    13.11.2018: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

    02.11.2018: ВИДЕОКУРС ФОРЕКС СКАЛЬПИНГА "БАЗОВЫЙ 2.0"

    15.10.2018: Акции. Теория и практика. Полный курс [MOEX] [Андрей Ванин

    13.10.2018: Методы торговли Ганнна

    04.10.2018: Автоматический торговый робот Perpetuum

    19.09.2018: Советник Эволюция 2.0

    13.09.2018: Премиум доступ к завершенным складчинам

    24.07.2018: СЕМИНАР «ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА»

    15.07.2018: Anton Kreil – Профессиональный Форекс Мастеркласс (1,2 и 3 части из 6)

    09.07.2018: Anton Kreil – Professional Forex Trading Masterclass (4 часть из 6)

    28.06.2018: Секретные стратеги. Cкальпинг - oт 250 тр. в мecяц

    22.06.2018: Торговля по алгоритмам на базовом уровне

    27.05.2018: Торговая система с положительным матожиданием на NYSE

    09.05.2018: Forex power 2.0

    08.02.2018: aVSA для МТ4 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА НА МЕТОДЕ VSA

    30.09.2017: Обзор по облигациям. Теоретически и практически (Запись+Транскрибация)

  1. forexsklad

    forexsklad Прохожий Команда форума

    В предыдущих статьях мы детально рассмотрели фазы тренда: зарождение, развитие, старение, методы фильтрации торговых сигналов при входе по графическому паттерну Rh и 1-2-3. Также мы в одной из статей рассмотрели методику работы на рынке маркет-мейкеров при пробое уровней поддержки и сопротивления, а так же действия трейдера на рынке по противостоянию крупным участникам рынка.

    Сейчас мы рассмотрим методы управления сделкой, которая уже находится в прибыльной зоне. Как наращивать прибыль, рассчитать цель сделки, использовать ли трейлинг стоп?

    Трейдер для успешного управления прибыльной сделкой должен решить три задачи:

    Возврат спреда или комиссионных сборов
    Получение минимальной прибыли
    Максимизация прибыли
    Одним из условий является достаточный объем открываемой сделки, чтобы можно было ее закрывать по частям. При этом первая часть сделки закрывается, когда достигается возврат спреда и других издержек (свопы), при этом оставшаяся часть позиций переводится в безубыток, вторая часть закрывается при достижении минимальной прибыли, а третья часть сделки остается в «свободном плавании».

    Возврат спреда

    Оплата за право войти в рынок, как правило, взымается в виде спреда. В зависимости от брокера, рынка и финансового инструмента для возврата этих средств сделка должна принести определенную прибыль. Если вы считаете, что этой суммой можно пренебречь и не учитывать ее, пропустите этот раздел. Однако если затраты являются для вас существенными, их покрытие будет частью вашей торговой стратегии.

    Тактика покрытия первоначальных затрат трейдера базируется на волатильности цены инструмента. Волатильность торгуемого инструмента, как минимум, должна вдвое превосходить цель покрытия суммы затрат. Рассмотрим такой пример. Размер позиции составляет 0.3 лота, при этом, ширина спреда составляет 4 тика. То есть, для покрытия затрат по всей позиции путем закрытия ее части – 0.1 лота потребуется 4*3=12 тиков прибыли.

    Следовательно, волатильность торгуемого инструмента должна быть не менее 24 тиков (для таймфрейма на котором вы торгуете). Например (рис. 1), вы работаете с валютной парой австралийский доллар / шведская крона, ширина спреда которой составляет 30 тиков. Тогда для покрытия затрат вам необходимо закрывать третью часть торгуемого объема и волатильность рынка должна составлять 30*3*2=180 тиков.
    [​IMG]
    На рис. 1 представлена волатильность пары AUD/SEK на различных временных периодах. Очевидно, что период торговли М5 не годится в принципе (рис. 1-а) для торговли по такой методике, так как максимальная волатильность на этом периоде не превышает 103 тиков. А на дневном торговом периоде (рис. 1-b), минимальная волатильность составляет 441 тик, что позволяет использовать методику в любой точке дневного графика. Однако торговать на D1 из-за более высоких требований к размеру депозита получается не всегда. А часовой график (рис. 1-с) дает приемлемые для трейдера со средним депозитом показатели, как по риску, так и по волатильности.

    Так, сформированный паттерн 1-2-3 дает возможность трейдеру войти в рынок на продажу актива на 3 свече после вершины. Соответственно, перспективы достижения ценой первой цели хорошие: есть необходимая волатильность, а расстояние до вершины 2, которую цена преодолевает довольно легко, составляет 130 тиков. Это несколько меньше требуемой волатильности, однако, достаточно для отработки первой цели.

    Получение минимальной прибыли

    После покрытия издержек и переноса оставшейся части позиции в безубыток, следующей целью является фиксация минимальной прибыли путем закрытия второй части торговой позиции. В зависимости от характера рынка (флет, тренд), можно зафиксировать прибыль на том же уровне, на котором закрывалась первая часть позиции, но все же следует попытаться получить большую прибыль.

    То есть, если на рынке, на старшем временном периоде определяется устойчивый тренд и рынок агрессивно двигался в нашем направлении, цель необходимо определять на основе полной волатильности. В нашем примере с AUD/SEK цель составляет 180 тиков. Эта цель (рис. 1-с) располагается зоне после пробоя вершины 2, а она является серьезным уровнем поддержки и вероятность отскока или ложного пробоя достаточно высока. Оптимальной целью в нашем случае будет величина равная 125-130 тиков. Так и произошло, вершина была протестирована, однако не пробита и лишь со второй попытки цель была достигнута.

    Максимизация прибыли

    Основной задачей третьей части сделки является получение максимально большой прибыли. Это достигается с помощью использования трейлинг-стопа. Иными словами, мы не рассчитываем никаких целей, но защищаем всякий раз часть прибыли, позволяя рынку свободно «дышать» (совершать откаты). Сопровождение позиции проходит последовательно две фазы:

    До того момента, пока вы не убедитесь окончательно, что рынок движется в тренде, следует защищать 50% всей заработанной прибыли. Для этого необходимо корректировать защитный стоп ордер после каждого заработанного дополнительно тика, или использовать важные уровни сопротивления и поддержки на более мелких временных периодах.
    После того как вы убедитесь в наличии на рынке сильного тренда, 50% трейлинг стоп отменяется, чтобы предоставить рынку свободное пространства для роста цены. Это не значит, что торговая позиция вообще не сопровождается, просто техника применения трейлинг стопа изменяется.
    Во второй фазе в технике трейлинга используются:

    значимые уровни сопротивления и поддержки. Такие уровни являются оптимальными местами установки стоп ордеров при устойчивом тренде на рынке. Вы должны уметь определять значимость этих уровней для конкретного финансового инструмента.
    волатильность рынка. Техника установки стоп ордеров на основе волатильности разобрана нами в статье – Установка защитного ордера стоп-лосс. Отметим лишь, что для ограничения убытков рекомендовалось применение коэффициент кратности волатильности в размере 1.2 – 1.7, то при защите прибыли рекомендуется использовать значительно большие значения, величина которых конкретно, определяется на основе анализа исторических данных финансового инструмента.
    использование скользящих средних. Можно использовать «тяжелые» скользящие средние или «легкие» средние со смещением, но в любом случае параметры должны подбираться индивидуально.
    График ниже (рис. 2) иллюстрирует принципы сопровождения торговой позиции на трендовом рынке. Вход в рынок произошел на преодолении ценой уровня Rh1 и далее сопровождение позиции осуществлялось 50% трейлинг стопом.

    [​IMG]

    После формирования вершины Rh2, на рынке образовалась сильная консолидация, и не было уверенности, что тренд продолжится. Поэтому 50% трейлинг оставался в силе. И позиция была закрыта по стопу 1. Но через день рынок, уверенно пробив вершину Rh2, сформировал хорошую возможность повторного входа.

    После пробития Rh2 ситуация на рынке изменилась. Стало понятно, что рынок вошел в фазу устойчивого тренда. Кроме того, мы уже имеем одну успешную сделку, полученной прибылью от которой можно рискнуть для получения больших прибылей. И было принято решение сопровождать торговую сделку по уровням естественной поддержки (на графике отмечены красными горизонтальными линиями). Сделка была хорошо отработана и закрыта при появлении признаков старения тренда

    В этом примере хорошие результаты показывает сопровождение сделки с помощью скользящей средней, которая формирует линию воображаемого защитного ордера, который мог быть закрыт вручную, если цена закрылась ниже средней.

    При сопровождении позиции лучше использовать комбинированно как скользящую среднюю, так и уровни. Однако не забывайте, что средние скользящие должны быть тщательно подобраны, в противном случае они могут генерировать много ложных сигналов на закрытие позиции.

    Еще об одном важном вопросе сопровождения позиции с использованием техникой 50% трейлинг стопа. При его установке необходимо измерить расстояние между текущей ценой и точкой входа в рынок. Цена очень часто корректируется на уровень 50% от начала тренда до текущей цены. Если ваш стоп ордер располагается на пути этой коррекции, то высока вероятность его срабатывания и в таком случае, при начале коррекции лучше зафиксировать прибыль.
     

Перелинковка тем